| 中文摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 选题的来源及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 研究框架 | 第19-21页 |
| 1.5 研究特色 | 第21-22页 |
| 第二章 货币政策的银行风险承担机制的理论基础 | 第22-35页 |
| 2.1 货币政策的银行风险承担的传导机制 | 第22-27页 |
| 2.1.1 银行风险承担机制与传统货币政策传导机制的比较分析 | 第22-23页 |
| 2.1.2 货币政策的银行风险承担机制的传导机理分析 | 第23-27页 |
| 2.2 商业银行承担风险的类型与测度 | 第27-29页 |
| 2.2.1 商业银行承担风险的类型 | 第27-28页 |
| 2.2.2 商业银行承担风险的测度 | 第28-29页 |
| 2.3 商业银行风险承担水平的影响因素 | 第29-35页 |
| 2.3.1 商业银行资本充足水平对其风险承担水平的影响 | 第29-30页 |
| 2.3.2 商业银行规模对其风险承担水平的影响 | 第30-31页 |
| 2.3.3 商业银行流动性水平对其风险承担水平的影响 | 第31页 |
| 2.3.4 商业银行盈利水平对其风险承担水平的影响 | 第31-32页 |
| 2.3.5 实体经济增长水平对于银行风险承担水平的影响 | 第32页 |
| 2.3.6 房地产价格水平对于银行风险承担水平的影响 | 第32-33页 |
| 2.3.7 银行业竞争程度对于银行风险承担水平的影响 | 第33-35页 |
| 第三章 货币政策的银行风险承担现状 | 第35-41页 |
| 3.1 货币政策实施 | 第35-38页 |
| 3.1.1 货币政策实施的历史 | 第35-37页 |
| 3.1.2 货币政策实施的现状 | 第37-38页 |
| 3.2 商业银行风险承担的现状 | 第38-41页 |
| 3.2.1 利率市场化的冲击 | 第38-39页 |
| 3.2.2 更严厉的监管条例约束 | 第39页 |
| 3.2.3 房地产市场景气度下降 | 第39页 |
| 3.2.4 地方政府债务违约风险上升 | 第39-40页 |
| 3.2.5 互联网金融的冲击 | 第40-41页 |
| 第四章 货币政策的银行风险承担机制的实证分析 | 第41-73页 |
| 4.1 模型的设定及变量的选取 | 第41-46页 |
| 4.1.1 模型的设定 | 第41-43页 |
| 4.1.2 变量的选取 | 第43-46页 |
| 4.2 数据的来源 | 第46页 |
| 4.3 数据的描述统计 | 第46-51页 |
| 4.3.1 变量的描述统计 | 第46-47页 |
| 4.3.2 银行风险指标与货币政策相关数据的对比分析 | 第47-51页 |
| 4.4 基于动态面板矩估计模型的实证分析 | 第51-73页 |
| 4.4.1 关于银行风险承担机制存在性的实证检验 | 第51-58页 |
| 4.4.2 货币政策对于银行风险承担的脉冲响应分析 | 第58-61页 |
| 4.4.3 银行自身特征对于银行风险承担影响的实证分析 | 第61-64页 |
| 4.4.4 宏观环境因素对于银行风险承担影响的实证分析 | 第64-67页 |
| 4.4.5 货币政策立场对于银行风险承担影响的非对称性分析 | 第67-70页 |
| 4.4.6 金融危机前后货币政策对银行风险承担水平的影响 | 第70-73页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第73-79页 |
| 5.1 研究结论 | 第73-75页 |
| 5.2 政策建议 | 第75-79页 |
| 5.2.1 注重发挥货币政策与金融监管政策的联动效应 | 第75-77页 |
| 5.2.2 加强对商业银行资本充足水平的监管力度 | 第77页 |
| 5.2.3 建立健全贷款风控机制 | 第77-78页 |
| 5.2.4 重视商业银行表外业务风险 | 第78页 |
| 5.2.5 健全风险预警的大数据体系 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及成果 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
