| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第16-17页 |
| 1.4 主要创新点和不足之处 | 第17-18页 |
| 1.4.1 创新点 | 第17页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 相关概念界定及理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 住房抵押贷款证券化 | 第18-22页 |
| 2.1.1 住房抵押贷款证券化的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 住房抵押贷款证券化的参与主体 | 第18-20页 |
| 2.1.3 住房抵押贷款证券化的一般运行流程 | 第20-21页 |
| 2.1.4 我国住房抵押贷款证券化的特点 | 第21-22页 |
| 2.2 住房抵押贷款证券化的信用风险 | 第22-24页 |
| 2.2.1 住房抵押贷款证券化信用风险的定义 | 第22页 |
| 2.2.2 住房抵押贷款证券化信用风险的来源 | 第22-23页 |
| 2.2.3 住房抵押贷款证券化信用风险的特点 | 第23-24页 |
| 2.3 住房抵押贷款证券化的相关理论基础 | 第24-25页 |
| 2.3.1 资产重组理论 | 第24页 |
| 2.3.2 风险隔离理论 | 第24页 |
| 2.3.3 信用增级理论 | 第24-25页 |
| 第3章 我国商业银行住房抵押贷款证券化发展历程及现状 | 第25-31页 |
| 3.1 住房抵押贷款证券化的发展历程 | 第25-26页 |
| 3.1.1 试点前阶段 | 第25页 |
| 3.1.2 试点开始至暂停的发展阶段 | 第25页 |
| 3.1.3 资产证券化业务重启至今 | 第25-26页 |
| 3.2 住房抵押贷款证券化的现状 | 第26-30页 |
| 3.2.1 住房抵押贷款证券化市场发行量增长较快 | 第26-27页 |
| 3.2.2 住房抵押贷款证券化基础资产信用质量较好 | 第27-28页 |
| 3.2.3 住房抵押贷款证券化信用风险的表现 | 第28-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 住房抵押贷款证券化信用风险的微观影响因素分析 | 第31-37页 |
| 4.1 住房抵押贷款借款人支付能力 | 第31-32页 |
| 4.2 住房抵押贷款特征 | 第32-33页 |
| 4.2.1 贷款与住房价值比 | 第32页 |
| 4.2.2 贷款已还款期限 | 第32-33页 |
| 4.2.3 借款人购房情况 | 第33页 |
| 4.3 住房抵押贷款基础资产分散度 | 第33-34页 |
| 4.4 次级档为优先档提供的信用支持 | 第34-36页 |
| 4.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 住房抵押贷款证券化信用风险的宏观影响因素分析 | 第37-51页 |
| 5.1 样本的确定 | 第37页 |
| 5.2 变量确定与描述 | 第37-41页 |
| 5.2.1 被解释变量 | 第38-39页 |
| 5.2.2 解释变量 | 第39-41页 |
| 5.3 实证分析 | 第41-49页 |
| 5.3.1 研究假设 | 第41-43页 |
| 5.3.2 建立模型 | 第43页 |
| 5.3.3 序列平稳性检验 | 第43-44页 |
| 5.3.4 协整关系检验 | 第44-45页 |
| 5.3.5 模型检验与调整 | 第45-47页 |
| 5.3.6 检验结果分析 | 第47-49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 第6章 结论和建议 | 第51-59页 |
| 6.1 结论 | 第51-52页 |
| 6.2 建议 | 第52-59页 |
| 6.2.1 借款人违约风险的防范建议 | 第52-54页 |
| 6.2.2 借款人提前偿付风险的防范建议 | 第54-56页 |
| 6.2.3 其他主体信用风险的防范建议 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在学期间发表论文 | 第63页 |
