金融冲击与中国经济波动
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 核心概念的界定 | 第9-10页 |
| 1.2.1 金融摩擦 | 第9页 |
| 1.2.2 金融冲击 | 第9页 |
| 1.2.3 杠杆率 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法和结构安排 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 杠杆率方面的的文献 | 第12-13页 |
| 2.2 有关金融摩擦的文献 | 第13-15页 |
| 2.3 关于中国经济波动的文献 | 第15-17页 |
| 3 三部门DSGE模型 | 第17-24页 |
| 3.1 家庭单位 | 第17-18页 |
| 3.1.1 家庭效用函数 | 第17页 |
| 3.1.2 家庭的预算约束 | 第17-18页 |
| 3.1.3 家庭单位的一阶条件 | 第18页 |
| 3.2 厂商 | 第18-22页 |
| 3.2.1 生产函数 | 第18页 |
| 3.2.2 厂商资本积累方程 | 第18-19页 |
| 3.2.3 金融冲击的引入与杠杆率 | 第19-21页 |
| 3.2.4 厂商利润最大化一阶条件 | 第21-22页 |
| 3.3 政府部门 | 第22页 |
| 3.4 市场出清和均衡系统 | 第22-24页 |
| 3.4.1 市场出清 | 第22-23页 |
| 3.4.2 均衡系统 | 第23-24页 |
| 4 模型的估计与分析 | 第24-36页 |
| 4.1 参数校准 | 第24-25页 |
| 4.2 贝叶斯估计 | 第25-27页 |
| 4.3 方差分解 | 第27-29页 |
| 4.4 脉冲响应分析 | 第29-34页 |
| 4.4.1 宏观经济变量对金融冲击的脉冲响应 | 第30-32页 |
| 4.4.2 宏观变量对技术冲击的脉冲响应 | 第32-33页 |
| 4.4.3 宏观变量对跨期偏好冲击的脉冲响应 | 第33-34页 |
| 4.4.4 宏观变量对投资效率冲击的脉冲响应 | 第34页 |
| 4.5 敏感性分析 | 第34-36页 |
| 5 结论与展望 | 第36-38页 |
| 5.1 结论 | 第36-37页 |
| 5.2 今后的展望 | 第37-38页 |
| 附录 | 第38-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
