| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 0 引言 | 第10-22页 |
| 0.1 研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
| 0.2.3 国内外研究评述 | 第18-19页 |
| 0.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 0.4 本文创新点 | 第20-21页 |
| 0.5 本文技术路线图 | 第21-22页 |
| 1 相关概念界定和理论概述 | 第22-31页 |
| 1.1 相关概念界定 | 第22-25页 |
| 1.1.1 利率 | 第22页 |
| 1.1.2 基准利率 | 第22-23页 |
| 1.1.3 同业拆借市场和利率 | 第23-24页 |
| 1.1.4 利率联动性 | 第24-25页 |
| 1.2 一般理论概述 | 第25-29页 |
| 1.2.1 一般利率理论 | 第25-26页 |
| 1.2.2 国际利率理论 | 第26-27页 |
| 1.2.3 基准利率理论 | 第27-29页 |
| 1.3 研究方法概述 | 第29-30页 |
| 1.3.1 VAR模型 | 第29页 |
| 1.3.2 状态空间模型 | 第29页 |
| 1.3.3 DCC-MVGARCH模型 | 第29-30页 |
| 1.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 2 国际主要基准利率动态波动性概述 | 第31-41页 |
| 2.1 国际主要基准利率概况介绍 | 第31-35页 |
| 2.1.1 国际主要基准利率选择 | 第31页 |
| 2.1.2 国际主要基准利率发展概述 | 第31-32页 |
| 2.1.3 国际主要基准利率波动情况 | 第32-35页 |
| 2.2 我国基准利率概况介绍 | 第35-38页 |
| 2.2.1 我国基准利率的发展情况及选择 | 第35页 |
| 2.2.2 SHIBOR发展概述 | 第35-36页 |
| 2.2.3 SHIBOR波动情况 | 第36-38页 |
| 2.3 国际主要基准利率动态波动比较 | 第38-40页 |
| 2.3.1 国际主要基准利率波动趋势比较 | 第38-39页 |
| 2.3.2 国际基准利率联动渠道理论分析 | 第39-40页 |
| 2.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 3 实证数据的统计分析及检验 | 第41-52页 |
| 3.1 数据选取和来源 | 第41页 |
| 3.2 数据描述性统计 | 第41-46页 |
| 3.2.1 SHIBOR(1M)的统计分析 | 第41-43页 |
| 3.2.2 LIBOR(1M)的统计分析 | 第43页 |
| 3.2.3 HIBOR(1M)的统计分析 | 第43-44页 |
| 3.2.4 SIBOR(1M)的统计分析 | 第44-45页 |
| 3.2.5 FFR(ON)的统计分析 | 第45-46页 |
| 3.3 数据处理和检验 | 第46-51页 |
| 3.3.1 数据处理 | 第46-47页 |
| 3.3.2 正态性检验 | 第47-48页 |
| 3.3.3 平稳性检验 | 第48-49页 |
| 3.3.4 自相关检验 | 第49-51页 |
| 3.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 4 国际主要基准利率动态联动性模型构建 | 第52-64页 |
| 4.1 国际主要基准利率静态联动性模型构建 | 第52-54页 |
| 4.1.1 协整检验 | 第52页 |
| 4.1.2 Granger因果检验 | 第52-53页 |
| 4.1.3 ARCH模型检验 | 第53-54页 |
| 4.2 国际主要基准利率静态联动性模型构建 | 第54-56页 |
| 4.2.1 相关系数 | 第54-55页 |
| 4.2.2 自向量回归(VAR)模型构建 | 第55-56页 |
| 4.3 国际主要基准利率动态联动性模型构建 | 第56-63页 |
| 4.3.1 均值溢出效应状态空间模型构建 | 第56-58页 |
| 4.3.2 波动溢出效应模型构建 | 第58-63页 |
| 4.3.3 国际主要基准利率动态联动性模型构建总结 | 第63页 |
| 4.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 5 国际主要基准利率动态联动性测度 | 第64-83页 |
| 5.1 国际主要基准利率静态联动性测度 | 第64-68页 |
| 5.1.1 相关系数计算结果 | 第64-65页 |
| 5.1.2 VAR模型估计结果 | 第65-67页 |
| 5.1.3 静态联动性测度结果分析 | 第67-68页 |
| 5.2 国际主要基准利率动态联动性测度 | 第68-79页 |
| 5.2.1 时变参数状态空间模型测度结果 | 第68-69页 |
| 5.2.2 时变参数状态空间模型测度结果分析 | 第69-75页 |
| 5.2.3 DCC-MVGARCH模型测度结果 | 第75页 |
| 5.2.4 DCC-MVGARCH模型测度结果分析 | 第75-79页 |
| 5.3 国际主要基准利率动态联动性分析 | 第79-82页 |
| 5.3.1 动态联动性结果分析 | 第79-80页 |
| 5.3.2 原因分析 | 第80-81页 |
| 5.3.3 政策建议 | 第81-82页 |
| 5.4 本章小结 | 第82-83页 |
| 6 全文总结及研究展望 | 第83-85页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第83页 |
| 6.2 研究展望 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 个人简历 | 第91页 |
| 在校期间发表的学术论文 | 第91页 |