| 摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第17-34页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第17-23页 |
| 1.2 选题的来源 | 第23页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第23-29页 |
| 1.4 论文的主要研究内容 | 第29-30页 |
| 1.5 研究的总体框架 | 第30-32页 |
| 1.6 研究的方法和技术路线 | 第32页 |
| 1.7 本文的主要创新点 | 第32-34页 |
| 第2章 存款保险制度的相关理论 | 第34-52页 |
| 2.1 引言 | 第34页 |
| 2.2 存款保险的相关主体 | 第34-35页 |
| 2.3 存款保险的价格 | 第35-37页 |
| 2.4 道德风险和逆向选择 | 第37-38页 |
| 2.4.1 存款保险中的道德风险 | 第37页 |
| 2.4.2 存款保险中的逆向选择 | 第37-38页 |
| 2.5 存款保险制度的国际经验 | 第38-47页 |
| 2.5.1 各国(地区)存款保险制度选择 | 第38-42页 |
| 2.5.2 欧美国家的存款保险制度 | 第42-44页 |
| 2.5.3 亚洲国家(地区)的存款保险制度 | 第44-47页 |
| 2.6 存款保险制度的作用 | 第47-48页 |
| 2.7 审慎监管、最后贷款人和存款保险制度 | 第48-50页 |
| 2.8 本章小结 | 第50-52页 |
| 第3章 存款保险定价的离散模型 | 第52-59页 |
| 3.1 引言 | 第52页 |
| 3.2 两周期模型——固定费率 | 第52-54页 |
| 3.3 两周期模型——差别化费率 | 第54-55页 |
| 3.4 三周期模型 | 第55-58页 |
| 3.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 第4章 基于风险表现的存款保险定价模型 | 第59-80页 |
| 4.1 引言 | 第59-61页 |
| 4.2 模型的设定 | 第61-63页 |
| 4.3 模型的求解 | 第63-67页 |
| 4.4 存款保险价格与银行风险偏好 | 第67-68页 |
| 4.5 一个银行风险偏好的例子 | 第68页 |
| 4.6 比较静态分析 | 第68-78页 |
| 4.6.1 基本参数设定 | 第68-69页 |
| 4.6.2 存款保险费率的比较静态分析 | 第69-74页 |
| 4.6.3 银行风险偏好的比较静态分析 | 第74-78页 |
| 4.7 本章小结 | 第78-80页 |
| 第5章 存款保险价格的实证分析 | 第80-97页 |
| 5.1 引言 | 第80页 |
| 5.2 数据处理 | 第80-92页 |
| 5.2.1 数据来源 | 第80-81页 |
| 5.2.2 数据统计描述 | 第81-84页 |
| 5.2.3 资产储蓄比的计算 | 第84-86页 |
| 5.2.4 银行资产波动率的估计——基于GARCH模型的估计 | 第86-92页 |
| 5.3 上市银行存款保险价格 | 第92-94页 |
| 5.4 不良贷款率的作用 | 第94-96页 |
| 5.5 本章小结 | 第96-97页 |
| 第6章 存款保险制度下银行风险的化解: 一个理论模型 | 第97-111页 |
| 6.1 引言 | 第97-99页 |
| 6.2 模型的设定 | 第99页 |
| 6.3 银行各种权益的价值 | 第99-101页 |
| 6.4 最优资本结构 | 第101-103页 |
| 6.5 数值模拟和比较静态分析 | 第103-109页 |
| 6.5.1 最优资本结构 | 第103-105页 |
| 6.5.2 信贷息差 | 第105-106页 |
| 6.5.3 最优杠杆和破产成本 | 第106-108页 |
| 6.5.4 债务积压和资产替代 | 第108-109页 |
| 6.6 本章小结 | 第109-111页 |
| 第7章 新常态下我国存款保险定价的政策研究 | 第111-116页 |
| 7.1 金融机构 | 第111-112页 |
| 7.2 监管机构 | 第112-114页 |
| 7.3 存款保险机构 | 第114页 |
| 7.4 存款人 | 第114-115页 |
| 7.5 本章小结 | 第115-116页 |
| 结论 | 第116-120页 |
| 参考文献 | 第120-129页 |
| 致谢 | 第129-132页 |
| 博士期间主要成果 | 第132-134页 |
| 附录 | 第134-136页 |