| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1. 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 选题目的及意义 | 第8-10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路及研究方法 | 第13-15页 |
| 1.4.1 主要研究思路 | 第13-14页 |
| 1.4.2 主要研究方法 | 第14页 |
| 1.4.3 拟解决的关键问题 | 第14-15页 |
| 1.5 创新点及不足 | 第15-16页 |
| 2、商业银行住房抵押信贷资产证券化产品风险分析的理论基础 | 第16-31页 |
| 2.1 住房抵押信贷资产证券化产品的基本原理 | 第16-20页 |
| 2.1.1 住房抵押信贷资产证券化产品的含义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 住房抵押信贷资产证券化产品的构成及流程 | 第17-20页 |
| 2.2 住房抵押信贷资产证券化产品的风险因素及产生原因 | 第20-26页 |
| 2.2.1 住房抵押信贷资产证券化产品的风险因素 | 第20-23页 |
| 2.2.2 住房抵押信贷资产证券化产品风险产生的原因 | 第23-26页 |
| 2.3 住房抵押信贷资产证券化产品提前偿付风险测度模型 | 第26-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 3、我国商业银行住房抵押信贷资产证券化产品的风险特征 | 第31-39页 |
| 3.1 我国商业银行住房抵押信贷资产证券化产品的模式特征 | 第31-32页 |
| 3.1.1 非政府主导型模式 | 第31页 |
| 3.1.2 表外模式 | 第31-32页 |
| 3.2 我国商业银行信贷资产证券化产品的信用增级特征 | 第32-35页 |
| 3.2.1 外部信用增级 | 第32页 |
| 3.2.2 内部信用增级 | 第32-35页 |
| 3.3 住房抵押贷款基础资产的风险特征 | 第35-37页 |
| 3.3.1 住房抵押贷款基础资产的提前偿付风险 | 第35-37页 |
| 3.3.2 住房抵押贷款基础资产的违约风险 | 第37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 4、商业银行住房抵押信贷资产证券化产品提前偿付风险分析的模型构建 | 第39-46页 |
| 4.1 模型选择 | 第39-40页 |
| 4.2 数据来源 | 第40-41页 |
| 4.3 模型构建 | 第41-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 5、我国商业银行住房抵押信贷资产证券化产品风险分析模型的修正 | 第46-58页 |
| 5.1、平稳性检验 | 第46-51页 |
| 5.2 对模型的修正及相关性检验 | 第51-55页 |
| 5.2.1 模型的修正 | 第51-53页 |
| 5.2.2 残差相关性检验 | 第53-55页 |
| 5.3 结果分析 | 第55-57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 6、对我国商业银行住房抵押信贷资产证券化产品风险管理的建议和参考 | 第58-61页 |
| 6.1 对提前偿付风险管理的建议 | 第58-59页 |
| 6.2 对违约风险管理的建议 | 第59页 |
| 6.3 对其他风险管理的建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
