| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 结构突变点问题的相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 汇率波动性的相关研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 汇率波动影响因素的相关研究 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 相关理论基础与研究方法分析 | 第20-33页 |
| 2.1 结构突变点相关理论与检测方法 | 第20-25页 |
| 2.1.1 结构突变点的定义与分类 | 第20-21页 |
| 2.1.2 均值突变点的检测方法 | 第21-24页 |
| 2.1.3 方差突变点的检测方法 | 第24-25页 |
| 2.2 汇率波动特征与模型 | 第25-28页 |
| 2.2.1 汇率波动特征 | 第26-27页 |
| 2.2.2 汇率波动模型 | 第27-28页 |
| 2.3 汇率波动影响因素分析 | 第28-33页 |
| 2.3.1 宏观经济因素对汇率波动的影响 | 第29-30页 |
| 2.3.2 微观结构因素对汇率波动的影响 | 第30-33页 |
| 第3章 人民币汇率结构突变点检测分析 | 第33-45页 |
| 3.1 人民币汇率基本统计特征分析 | 第33-38页 |
| 3.1.1 样本选择与数据来源 | 第33-34页 |
| 3.1.2 描述性统计分析 | 第34-37页 |
| 3.1.3 人民币汇率相关检验 | 第37-38页 |
| 3.2 人民币汇率结构突变点检测 | 第38-42页 |
| 3.2.1 均值结构突变点检测 | 第38-39页 |
| 3.2.2 方差结构突变点检测 | 第39-42页 |
| 3.3 人民币汇率结构突变点对应重大事件分析 | 第42-45页 |
| 3.3.1 均值结构突变点对应重大事件分析 | 第42页 |
| 3.3.2 方差结构突变点对应重大事件分析 | 第42-45页 |
| 第4章 考虑结构突变点的人民币汇率波动实证分析 | 第45-59页 |
| 4.1 结构突变的波动模型构建 | 第45-47页 |
| 4.1.1 均值结构突变的波动模型 | 第45-46页 |
| 4.1.2 方差结构突变点的波动模型 | 第46页 |
| 4.1.3 均值方差结构突变点的波动模型 | 第46-47页 |
| 4.2 考虑结构突变点前后的估计结果 | 第47-55页 |
| 4.2.1 均值结构突变点前后的波动特征对比分析 | 第47-49页 |
| 4.2.2 方差结构突变点前后的波动特征对比分析 | 第49-52页 |
| 4.2.3 同时考虑两种结构突变点的波动特征分析 | 第52-55页 |
| 4.3 人民币汇率波动模型估计效果分析 | 第55-59页 |
| 4.3.1 常用的模型估计效果衡量指标 | 第55页 |
| 4.3.2 考虑结构突变前后的波动模型估计效果对比分析 | 第55-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A | 第67-68页 |
| 附录B | 第68页 |