| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 问题的提出 | 第10-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究的必要性和可行性 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究的必要性 | 第14页 |
| 1.3.2 研究的可行性 | 第14-15页 |
| 1.4 研究的目的及意义 | 第15-16页 |
| 1.5 研究思路与内容 | 第16-18页 |
| 第2章 风险对冲、保险相关概念 | 第18-23页 |
| 2.1 风险与保险 | 第18-20页 |
| 2.1.1 风险 | 第18-19页 |
| 2.1.2 保险 | 第19-20页 |
| 2.2 风险对冲与风险分散 | 第20-22页 |
| 2.2.1 风险对冲（金融学领域） | 第20页 |
| 2.2.2 风险对冲与风险分散（金融学领域） | 第20-21页 |
| 2.2.3 风险对冲与保险 | 第21-22页 |
| 2.3 风险对冲在保险应用中的含义 | 第22-23页 |
| 第3章 风险对冲在保险应用中的机理探讨 | 第23-36页 |
| 3.1 风险与保险险种间关系分析 | 第23-27页 |
| 3.2 风险对冲机理的探讨 | 第27-32页 |
| 3.2.1 机理1：风险“互斥性 对冲机理” | 第27-29页 |
| 3.2.2 机理2：标的损失风险“差异化 的对冲机理” | 第29-30页 |
| 3.2.3 机理3：风险“负相关性 的对冲机理” | 第30-31页 |
| 3.2.4 机理4： 双（多）因素触发对冲机理: | 第31-32页 |
| 3.3 风险对冲方法探讨 | 第32-35页 |
| 3.3.1 空间风险对冲和时间风险对冲 | 第33-34页 |
| 3.3.2 险种风险对冲 | 第34页 |
| 3.3.3 两（多）因素触发对冲 | 第34-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 风险对冲模型的建立 | 第36-49页 |
| 4.1 研究范围与条件设立 | 第36-37页 |
| 4.2 保险人的承保风险 | 第37-38页 |
| 4.3 风险对冲机理的效果证明 | 第38-39页 |
| 4.4 风险对冲比率 | 第39-41页 |
| 4.4.1 风险对冲比率的数学表达 | 第39-40页 |
| 4.4.2 最优风险对冲比率与标的损失风险处理手段 | 第40-41页 |
| 4.5 基于VaR方法的风险对冲模型的建立 | 第41-48页 |
| 4.5.1 VaR常见的损失分布模型 | 第41-43页 |
| 4.5.2 风险度量理论 | 第43-44页 |
| 4.5.3 基于VaR方法的风险对冲模型建立 | 第44页 |
| 4.5.4 风险对冲组合的VaR目标函数描述 | 第44-45页 |
| 4.5.5 VaR最优风险对冲比率的求解 | 第45-48页 |
| 4.6 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 实例验证 | 第49-52页 |
| 5.1 保险风险对冲组合选择 | 第49页 |
| 5.2 风险模型选择与参数设定 | 第49页 |
| 5.3 基于VaR方法的风险对冲模型建立 | 第49-50页 |
| 5.4 风险对冲组合的Va R目标函数描述 | 第50页 |
| 5.5 VaR最优风险对冲比率的求解 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文 | 第56页 |