我国开放式基金风险管理研究

摘要	第6-7页
ABSTRACT	第7-8页
第一章 导论	第9-13页
第一节 选题的背景	第9-10页
第二节 选题的意义	第10-11页
第三节 研究框架和创新点	第11-13页
第二章 开放式基金风险管理相关文献综述	第13-21页
第一节 VaR方法的研究	第13-14页
第二节 流动性风险管理研究	第14-17页
第三节 操作风险管理的研究	第17-19页
第四节 风险预警系统的研究	第19页
第五节 股票指数期货的研究	第19-21页
第三章 开放式基金风险分类及VaR技术	第21-27页
第一节 开放式基金风险分类	第21-23页
第二节 VaR风险管理技术	第23-27页
第四章 开放式基金市场风险管理研究	第27-41页
第一节 非系统性风险的管理	第27-30页
第二节 系统风险的管理	第30-34页
第三节 VaR技术的应用实例	第34-41页
第五章 开放式基金流动性风险管理研究	第41-63页
第一节 流动性风险的测度	第41-42页
第二节 赎回行为的单因素分析	第42-50页
第三节 赎回行为的主成分分析	第50-58页
第四节 赎回行为的原因和应对措施	第58-61页
第五节 股票指数期货的应用	第61-62页
第六节 风险管理措施	第62-63页
第六章 开放式基金内部操作风险管理研究	第63-68页
第一节 风险来源分析	第63-64页
第二节 风险管理方法	第64-66页
第三节 风险管理流程	第66-68页
第七章 开放式基金风险预警系统研究	第68-76页
第一节 博时基金管理公司的风险控制系统	第68-70页
第二节 风险预警系统的建立	第70-76页
参考文献	第76-80页
致谢	第80-81页
攻读学位期间发表的学术论文	第81-82页
学位论文评阅及答辩情况表	第82页