| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题的背景 | 第9页 |
| 1.2 选题的意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容及本文结构安排 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1 国外研究文献综述 | 第12-13页 |
| 2.2 国内研究文献综述 | 第13-15页 |
| 3 相关理论基础和研究假设 | 第15-23页 |
| 3.1 特质风险和预期收益关系的相关理论 | 第15-17页 |
| 3.1.1 基于经典资本资产定价模型的观点 | 第15页 |
| 3.1.2 基于Merton(1987)市场不完美理论的观点 | 第15-16页 |
| 3.1.3 基于异质信念理论的观点 | 第16-17页 |
| 3.2 特质风险的测度方法 | 第17-21页 |
| 3.3 研究假设 | 第21-23页 |
| 4 关于特质波动率与预期收益相关关系的实证研究 | 第23-37页 |
| 4.1 样本数据的选取和来源 | 第23页 |
| 4.2 样本描述性统计分析 | 第23-26页 |
| 4.3 公司特质风险与预期收益率之间相关关系的回归分析 | 第26-37页 |
| 4.3.1 单位根检验及变量相关性分析 | 第26-27页 |
| 4.3.2 控制变量的选取 | 第27页 |
| 4.3.3 回归分析研究 | 第27-29页 |
| 4.3.4 融资融券对特质波动率和预期收益之间关系的影响 | 第29-33页 |
| 4.3.5 不同证券市场中特质波动率和预期收益率之间关系的差异 | 第33-37页 |
| 5 稳健性检验 | 第37-40页 |
| 6 研究结论及不足 | 第40-43页 |
| 6.1 研究结论 | 第40-41页 |
| 6.2 本研究中存在的一些问题及展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
