| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 相关概念介绍 | 第10-12页 |
| 第三节 研究内容与思路 | 第12-13页 |
| 第四节 创新与不足 | 第13-14页 |
| 第二章 相关研究回顾 | 第14-23页 |
| 第一节 相关性分析 | 第14-15页 |
| 第二节 单位根检验 | 第15-16页 |
| 第三节 协整理论及检验 | 第16-18页 |
| 第四节 国外文献综述 | 第18-21页 |
| 第五节 国内文献综述 | 第21-23页 |
| 第三章 基于上证180指数成分股的配对交易实证 | 第23-64页 |
| 第一节 实证的具体思路 | 第23页 |
| 第二节 数据说明及处理 | 第23-26页 |
| 第三节 上证180指数成分股配对组合的相关性检验 | 第26-33页 |
| 第四节 配对股票对的单位根检验和协整分析 | 第33-43页 |
| 第五节 配对股票的交易过程及收益率分析 | 第43-60页 |
| 第六节 相同行业类别的配对组合模拟样本阶段的收益分析 | 第60-63页 |
| 第七节 加入止损策略后第三阶段模拟样本的收益分析 | 第63-64页 |
| 第四章 结论与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-83页 |
| 附录A 上证180指数成分股的两两配对程序 | 第69-71页 |
| 附录B 配对股票相关性检验程序 | 第71-73页 |
| 附录C 配对股票的协整检验程序 | 第73-77页 |
| 附录D 配对股票的实证交易程序 | 第77-83页 |
| 致谢 | 第83页 |