| 中文摘要 | 第9-12页 |
| ABSTRACT | 第12-14页 |
| 第1章 引言 | 第15-32页 |
| 1.1 研究背景与问题的提出 | 第15-18页 |
| 1.2 研究目标 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-21页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第21-22页 |
| 1.4 文献综述 | 第22-32页 |
| 1.4.1 农产品市场风险与价格波动研究 | 第22-23页 |
| 1.4.2 农产品期货市场风险测量和评价研究 | 第23-26页 |
| 1.4.3 农产品期货与现货市场价格整合与传导关系研究 | 第26-29页 |
| 1.4.4 农产品期货市场的风险预警研究 | 第29-31页 |
| 1.4.5 文献评述 | 第31-32页 |
| 第2章 理论基础与主要计量模型 | 第32-46页 |
| 2.1 概念界定 | 第33-35页 |
| 2.2 理论基础 | 第35-39页 |
| 2.2.1 市场风险理论 | 第35-36页 |
| 2.2.2 价格泡沫理论 | 第36-38页 |
| 2.2.3 理性泡沫理论 | 第38-39页 |
| 2.3 本文主要计量模型 | 第39-46页 |
| 2.3.1 传统价格泡沫检测模型 | 第39-41页 |
| 2.3.2 本文采用的主要计量模型 | 第41-46页 |
| 第3章 农产品期货市场的风险测度与风险评级 | 第46-62页 |
| 3.1 我国农产品期货市场的发展概况与价格特征 | 第47-49页 |
| 3.2 基于价格泡沫视角的农产品期货市场风险评价模型 | 第49-51页 |
| 3.2.1 基于 “右尾单位根检验”的价格泡沫检测模型 | 第49-51页 |
| 3.2.2 农产品期货市场风险评价指标的构建 | 第51页 |
| 3.3 农产品期货市场主要品种的历史风险测量和评级 | 第51-61页 |
| 3.3.1 研究数据 | 第52-53页 |
| 3.3.2 农产品期货市场主要品种的历史风险测量 | 第53-59页 |
| 3.3.3 农产品期货市场主要品种的历史风险评级 | 第59-61页 |
| 3.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第4章 国内与国际农产品期货市场风险差异分析 | 第62-78页 |
| 4.1 国际农产品期货市场价格走势 | 第63-64页 |
| 4.2 国内与国际农产品期货市场风险比较分析 | 第64-69页 |
| 4.2.1 研究模型及数据说明 | 第64-65页 |
| 4.2.2 国内与国际农产品期货市场历史价格序列泡沫检测结果 | 第65-67页 |
| 4.2.3 基于 “风险评价指标”的市场风险对比分析 | 第67-69页 |
| 4.3 基于政策干预视角的国内外农产品期货市场风险差异原因分析 | 第69-77页 |
| 4.3.1 国内政策的影响 | 第70-71页 |
| 4.3.2 贸易政策的影响 | 第71-74页 |
| 4.3.3 政策工具面临的挑战 | 第74-77页 |
| 4.4 本章小结 | 第77-78页 |
| 第5章 农产品期货市场 “跨品种”综合风险成因分析 | 第78-95页 |
| 5.1 “跨品种”价格泡沫现象成因探讨 | 第79-80页 |
| 5.2 研究模型与数据 | 第80-85页 |
| 5.2.1 构建 “跨品种”市场综合风险水平量度指标 | 第80-81页 |
| 5.2.2 基于零膨胀泊松回归的市场风险归因分析模型 | 第81-82页 |
| 5.2.3 研究数据 | 第82-85页 |
| 5.3 我国农产品期货市场 “跨品种”综合风险水平测度 | 第85-89页 |
| 5.3.1 单一市场泡沫分布与风险水平 | 第85-88页 |
| 5.3.2 农产品期货市场综合风险水平测度 | 第88-89页 |
| 5.4 农产品期货市场 “跨品种”综合风险成因的实证分析 | 第89-93页 |
| 5.4.1 宏观经济因素对农产品期货市场综合风险的影响方向 | 第89-91页 |
| 5.4.2 宏观经济因素对农产品期货市场综合风险的影响机制 | 第91-93页 |
| 5.5 本章小结 | 第93-95页 |
| 第6章 农产品期货市场与现货市场的风险传导关系分析 | 第95-115页 |
| 6.1 我国农产品期货与现货市场发展情况 | 第96-99页 |
| 6.2 “非泡沫期”农产品期货与现货市场价格整合与风险传导分析 | 第99-106页 |
| 6.2.1 研究模型 | 第99-101页 |
| 6.2.2 “非泡沫期”期货与现货市场风险传导关系的实证分析 | 第101-104页 |
| 6.2.3 “泡沫期”期货与现货市场风险传导关系的初步考察 | 第104-106页 |
| 6.3 “泡沫期”农产品期货与现货市场价格整合与风险传导分析 | 第106-113页 |
| 6.3.1 带有 “爆炸性单位根过程”的市场整合模型的构建 | 第107-111页 |
| 6.3.2 “泡沫期”农产品期货与现货市场风险传导关系的实证分析 | 第111-113页 |
| 6.4 本章小结 | 第113-115页 |
| 第7章 农产品期货市场的风险预警系统 | 第115-129页 |
| 7.1 农产品期货市场价格泡沫实时检测模型的构建 | 第116-123页 |
| 7.1.1 构建泡沫实时检测模型的理论依据 | 第117-118页 |
| 7.1.2 泡沫实时检测模型的优良特性及模拟验证 | 第118-123页 |
| 7.2 农产品期货市场风险预警系统的设计与实例 | 第123-125页 |
| 7.2.1 农产品期货市场的历史风险水平 | 第123-124页 |
| 7.2.2 “警情标准”设置与 “警报响应机制”构建 | 第124-125页 |
| 7.2.3 预警系统的应用步骤 | 第125页 |
| 7.3 预警系统的应用实例—以棉花期货市场为例 | 第125-127页 |
| 7.4 本章小结 | 第127-129页 |
| 第8章 主要结论与政策启示 | 第129-138页 |
| 8.1 主要结论 | 第129-133页 |
| 8.2 政策启示 | 第133-135页 |
| 8.3 创新点和不足之处 | 第135-138页 |
| 8.3.1 本文的创新点 | 第135-136页 |
| 8.3.2 存在的不足之处与研究展望 | 第136-138页 |
| 参考文献 | 第138-147页 |
| 附录：攻读博士学位期间参与的相关课题、学术会议及科研论文 | 第147-148页 |
| 致谢 | 第148-150页 |
