| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 论文框架结构 | 第16-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-20页 |
| 2.1 固定收益养老金计划及相关风险分析 | 第17-18页 |
| 2.2 VaR和CVaR | 第18-20页 |
| 2.2.1 VaR(Value at Risk) | 第18页 |
| 2.2.2 CVaR(Condition Value at Risk) | 第18-20页 |
| 第3章 CVaR风险度量方法下的百分层资本配置研究 | 第20-29页 |
| 3.1 百分层资本 | 第20页 |
| 3.2 百分层资本配置模型 | 第20-23页 |
| 3.2.1 风险事件i的条件击穿概率 | 第21页 |
| 3.2.2 离散事件下的百分层资本配置模型 | 第21-22页 |
| 3.2.3 连续事件下的百分层资本配置模型 | 第22-23页 |
| 3.3 CVaR下百分层资本配置模型构建 | 第23-24页 |
| 3.3.1 模型假设 | 第23页 |
| 3.3.2 模型建立与求解 | 第23-24页 |
| 3.4 损失分布服从Pareto分布的百分层资本配置公式 | 第24-26页 |
| 3.5 实证分析 | 第26-28页 |
| 3.5.1 数据选择 | 第26页 |
| 3.5.2 计算分析 | 第26-27页 |
| 3.5.3 结果分析 | 第27-28页 |
| 3.6 小结 | 第28-29页 |
| 第4章 极值情形下的百分层资本配置研究 | 第29-37页 |
| 4.1 POT (Peak over Threshold)模型 | 第29-30页 |
| 4.2 阈值的选取 | 第30-31页 |
| 4.3 广义帕累托分布的百分层资本配置公式 | 第31-32页 |
| 4.4 实证分析 | 第32-35页 |
| 4.4.1 数据的描述性统计分析 | 第33页 |
| 4.4.2 阈值的选取 | 第33-34页 |
| 4.4.3 CVaR的计算及操作风险的资本配置 | 第34-35页 |
| 4.5 小结 | 第35-37页 |
| 第5章 结论与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录1 平均生剩余函数、QQ图、Hill图 | 第40-42页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
