| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 CVaR投资组合的产生与发展 | 第7-9页 |
| 1.2 分布鲁棒优化问题的背景 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的结构 | 第10-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 概率知识 | 第12-13页 |
| 2.2 矩阵知识 | 第13-14页 |
| 2.3 对偶理论 | 第14-16页 |
| 3 基于CVaR的分布鲁棒优化模型 | 第16-24页 |
| 3.1 模型的提出 | 第16-17页 |
| 3.2 模型的等价形式 | 第17-24页 |
| 4 模型及数据分析 | 第24-32页 |
| 4.1 数值试验 | 第24-27页 |
| 4.2 模型分析 | 第27-29页 |
| 4.3 其他模型 | 第29-32页 |
| 4.3.1 收益最大模型 | 第29-30页 |
| 4.3.2 引入无风险证券 | 第30页 |
| 4.3.3 正态分布模型 | 第30-32页 |
| 结论与展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |