| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 选题研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
| 1.2.1 多目标优化问题研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 均值方差模型研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 PBIL算法研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.4 研究评述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第19-22页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第21-22页 |
| 第2章 相关理论分析 | 第22-38页 |
| 2.1 多目标优化相关理论分析 | 第22-23页 |
| 2.1.1 多目标优化问题数学模型 | 第22-23页 |
| 2.1.2 多目标优化问题相关概念 | 第23页 |
| 2.2 Markowitz投资组合理论分析 | 第23-30页 |
| 2.2.1 相关概念介绍 | 第24-26页 |
| 2.2.2 均值方差模型 | 第26-27页 |
| 2.2.3 投资组合有效前沿 | 第27-29页 |
| 2.2.4 Markowitz投资组合理论的局限性 | 第29-30页 |
| 2.3 PBIL算法相关理论分析 | 第30-37页 |
| 2.3.1 PBIL算法基础 | 第30-35页 |
| 2.3.2 PBIL算法 | 第35-36页 |
| 2.3.3 PBIL算法的局限性 | 第36-37页 |
| 2.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 多目标投资组合均值方差模型的改进 | 第38-68页 |
| 3.1 经典均值方差模型 | 第39-40页 |
| 3.2 改进的均值方差模型 | 第40-44页 |
| 3.2.1 考虑交易费用和无风险资产的均值方差模型 | 第40-42页 |
| 3.2.2 模型的衍生 | 第42-44页 |
| 3.3 多目标投资组合均值方差模型的求解方法 | 第44-60页 |
| 3.3.1 H-PBIL多目标求解方法 | 第44-52页 |
| 3.3.2 方法有效性检验 | 第52-60页 |
| 3.4 模型有效性检验 | 第60-67页 |
| 3.4.1 经典均值方差模型结果分析 | 第61-62页 |
| 3.4.2 考虑交易费用的模型结果分析 | 第62-63页 |
| 3.4.3 考虑无风险资产的模型结果分析 | 第63-64页 |
| 3.4.4 考虑交易费用和无风险资产的模型结果分析 | 第64页 |
| 3.4.5 模型结果综合对比及分析 | 第64-67页 |
| 3.5 本章小结 | 第67-68页 |
| 第4章 多目标投资组合均值方差模型的决策应用 | 第68-92页 |
| 4.1 基于多目标投资组合均值方差模型的决策过程 | 第68-72页 |
| 4.2 实际交易数据与方法参数的选取 | 第72-74页 |
| 4.3 考虑交易费用和无风险资产模型的应用 | 第74-82页 |
| 4.4 相关衍生模型的应用 | 第82-91页 |
| 4.4.1 经典均值方差模型的应用 | 第82-85页 |
| 4.4.2 考虑交易费用模型的应用 | 第85-88页 |
| 4.4.3 考虑无风险资产模型的应用 | 第88-91页 |
| 4.5 本章小结 | 第91-92页 |
| 结论 | 第92-94页 |
| 参考文献 | 第94-104页 |
| 致谢 | 第104页 |
