| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第6-9页 |
| 1.1 选题意义 | 第6-7页 |
| 1.2 论文结构及研究框架 | 第7-8页 |
| 1.3 论文创新点 | 第8-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-17页 |
| 2.1 资产泡沫的种类和形成机理 | 第10-12页 |
| 2.2 泡沫测度模型 | 第12-14页 |
| 2.3 增长预期与股票估值 | 第14-15页 |
| 2.4 投资者情绪与股票收益 | 第15-17页 |
| 第三章 创业板泡沫测度 | 第17-24页 |
| 3.1 理论与方法 | 第18-19页 |
| 3.2 实证检验 | 第19-22页 |
| 3.3 本章小结 | 第22-24页 |
| 第四章 创业板市场的溢价分析 | 第24-47页 |
| 4.1 成长股溢价定义 | 第24-25页 |
| 4.2 成长股溢价模型 | 第25-36页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第25-26页 |
| 4.2.2 基于全市场数据的模型实证分析 | 第26-34页 |
| 4.2.3 模型稳健性分析 | 第34-36页 |
| 4.3 创业板成长股溢价 | 第36-46页 |
| 4.3.1 创业板的成长股溢价及比较分析 | 第36-42页 |
| 4.3.2 创业板组合间回报率比较分析 | 第42-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 创业板的高估值与投资者情绪 | 第47-71页 |
| 5.1 投资者情绪指标 | 第48-51页 |
| 5.1.1 投资者情绪度量方法 | 第48-49页 |
| 5.1.2 中国投资者情绪指数 | 第49-51页 |
| 5.2 投资者情绪与创业板成长股溢价 | 第51-60页 |
| 5.2.1 模型构造及样本选择 | 第51页 |
| 5.2.2 基本模型 | 第51-54页 |
| 5.2.3 扩展模型 | 第54-56页 |
| 5.2.4 稳健性检验 | 第56-60页 |
| 5.3 投资者情绪与组合回报率 | 第60-69页 |
| 5.3.1 投资者情绪对板块间组合回报率的影响 | 第60-65页 |
| 5.3.2 投资者情绪对创业板不同组合间回报率的影响 | 第65-69页 |
| 5.4 本章小结 | 第69-71页 |
| 第六章 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |