| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 绪论 | 第12-16页 |
| 0.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 0.2 研究内容与方法 | 第14页 |
| 0.2.1 研究内容 | 第14页 |
| 0.2.2 研究方法 | 第14页 |
| 0.3 本文的创新与不足之处 | 第14-16页 |
| 0.3.1 创新之处 | 第14-15页 |
| 0.3.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 1 投资风险相关理论及测度方法 | 第16-23页 |
| 1.1 投资风险的度量：VaR方法 | 第16-17页 |
| 1.1.1 VaR方法提出的背景 | 第16页 |
| 1.1.2 VaR的定义 | 第16-17页 |
| 1.1.3 VaR的类型 | 第17页 |
| 1.2 收益波动率预期：GARCH | 第17-21页 |
| 1.2.1 ARCH模型的由来 | 第18页 |
| 1.2.2 ARCH模型的简介 | 第18-19页 |
| 1.2.3 ARCH效应的LM检验 | 第19页 |
| 1.2.4 GARCH模型的建立 | 第19-20页 |
| 1.2.5 GARCH模型金融数据走势的模拟 | 第20-21页 |
| 1.3 银行理财产品风险测度方法 | 第21-23页 |
| 2 银行理财产品的概述与投资风险现状 | 第23-28页 |
| 2.1 银行理财产品概述 | 第23-24页 |
| 2.2 银行理财产品风险现状 | 第24-26页 |
| 2.3 中国农业银行理财产品基本情况概述 | 第26页 |
| 2.4 中国农业银行理财产品风险现状 | 第26-28页 |
| 2.4.1 保证收益类理财产品投资风险特征 | 第26-27页 |
| 2.4.2 非保证收益类理财产品投资风险特征 | 第27-28页 |
| 3 三种理财产品的投资风险的实证分析 | 第28-49页 |
| 3.1 理财产品选取原则与投资假设建立 | 第28页 |
| 3.2 保证收益理财产品案例分析 | 第28-29页 |
| 3.2.1 理财产品基本信息 | 第28页 |
| 3.2.2 理财产品投资收益与风险分析 | 第28-29页 |
| 3.3 保本浮动收益理财产品案例分析 | 第29-37页 |
| 3.3.1 理财产品基本信息 | 第29-30页 |
| 3.3.2 GARCH模型建立 | 第30-35页 |
| 3.3.3 GARCH(1,1)模型迭代方法及汇率走势路径模拟 | 第35页 |
| 3.3.4 理财产品投资收益与风险分析 | 第35-37页 |
| 3.4 非保本浮动收益理财产品案例分析 | 第37-46页 |
| 3.4.1 选取理财产品基本信息 | 第37-38页 |
| 3.4.2 选取理财产品基本信息 | 第38-39页 |
| 3.4.3 建立均值方程 | 第39-40页 |
| 3.4.4 残差的ARCH效应检验 | 第40-41页 |
| 3.4.5 建立GARCH（1,1）模型 | 第41-42页 |
| 3.4.6 建立GARCH（1,2）模型 | 第42页 |
| 3.4.7 建立GARCH（2,1）模型 | 第42-44页 |
| 3.4.8 GARCH(2,1)模型迭代法与沪深300日收盘价走势路径模拟 | 第44-45页 |
| 3.4.9 理财产品投资收益与风险分析 | 第45-46页 |
| 3.5 三种理财产品投资风险收益比较 | 第46-49页 |
| 3.5.1 三种理财产品投资收益比较 | 第46-47页 |
| 3.5.2 三种理财产品投资风险比较 | 第47-49页 |
| 4 结论与建议 | 第49-51页 |
| 4.1 结论 | 第49页 |
| 4.2 建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |