| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-19页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究目的及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-16页 |
| ·论文结构和创新点 | 第16-18页 |
| ·论文实证研究的框架 | 第18-19页 |
| 第2章 理论模型介绍 | 第19-35页 |
| ·DCC-MVGARCH模型及其估计 | 第19-24页 |
| ·Copula模型及其估计 | 第24-28页 |
| ·启发式分割算法简介 | 第28-29页 |
| ·VaR-Granger因果检验 | 第29-35页 |
| 第3章 相关数据的选取和基本分析 | 第35-41页 |
| ·数据的选取及其说明 | 第35页 |
| ·数据的基本统计分析和相关检验 | 第35-41页 |
| 第4章 沪、深、港三地股市动态相关性的实证研究 | 第41-55页 |
| ·基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析 | 第41-45页 |
| ·基于时变相关Copula模型的动态相关性分析 | 第45-49页 |
| ·动态相关系数均值突变点的检测 | 第49-51页 |
| ·DCC-MVGARCH模型与Copula模型实证结果的比较分析 | 第51-53页 |
| ·相关结论 | 第53-55页 |
| 第5章 沪、深、港三地股市金融风险传染的实证研究 | 第55-68页 |
| ·沪、港两市金融风险传染的分阶段检验分析 | 第56-60页 |
| ·深、港两市金融风险传染的分阶段检验分析 | 第60-64页 |
| ·沪、深两市金融风险传染的检验分析 | 第64-67页 |
| ·相关结论 | 第67-68页 |
| 第6章 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录1 相关程序 | 第74-77页 |
| 附录2 在校期间参与的课题及发表的论文 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |