中国金融市场的有效性、波动性及联动性的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-22页 |
| ·问题的提出及意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第19-20页 |
| ·样本数据说明 | 第20-22页 |
| 2 中国金融市场的有效性研究 | 第22-49页 |
| ·金融市场的有效性理论 | 第22-24页 |
| ·中国金融市场的有效性检验 | 第24-27页 |
| ·金融市场的分形性理论 | 第27-30页 |
| ·中国金融市场的分形性分析 | 第30-40页 |
| ·中国金融市场非有效性原因分析与启示 | 第40-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 3 中国金融市场的波动性研究 | 第49-67页 |
| ·中国金融市场收益率的平稳性及ARCH效应检验 | 第49-52页 |
| ·分形差分模型、波动群集性及非对称性模型 | 第52-59页 |
| ·金融市场波动性的建模研究 | 第59-63页 |
| ·中国金融市场波动性实证分析 | 第63-64页 |
| ·中国金融市场波动性原因分析与启示 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 4 中国金融市场的联动性研究 | 第67-86页 |
| ·溢出效应的模型研究 | 第67-74页 |
| ·中国金融市场溢出效应研究 | 第74-79页 |
| ·长记忆性对中国金融市场溢出效应的影响分析 | 第79-82页 |
| ·中国金融市场溢出效应分析与启示 | 第82-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 5 结论 | 第86-89页 |
| ·研究结论 | 第86-87页 |
| ·创新点 | 第87-88页 |
| ·局限与不足 | 第88-89页 |
| 参考文献 | 第89-95页 |
| 附表 | 第95-103页 |
| 论文发表 | 第103-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
