| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究综述 | 第11-19页 |
| 1.2.1 国外研究历程与发展趋势 | 第11-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容、创新和不足 | 第19-23页 |
| 第2章 季节调整方法的理论比较研究 | 第23-47页 |
| 2.1 X12ARIMA季节调整模型 | 第23-32页 |
| 2.1.1 reg ARIMA模块理论分析 | 第24-26页 |
| 2.1.2 X-11 季节调整模块分析 | 第26-30页 |
| 2.1.3 X12ARIMA季节调整程序的检验 | 第30-32页 |
| 2.2 TRAMO/SEATS季节调整模型分析 | 第32-37页 |
| 2.2.1 TRAMO模块理论分析 | 第32-34页 |
| 2.2.2 SEATS模块分析 | 第34页 |
| 2.2.3 TRAMO/SEATS季节调整程序的检验 | 第34-35页 |
| 2.2.4 X12ARIMA和TRAMO/SEATS程序的比较 | 第35-37页 |
| 2.3 结构时间序列模型 | 第37-43页 |
| 2.3.1 结构时间序列模型基本理论 | 第37-41页 |
| 2.3.2 结构时间序列模型与主流季节调整方法的比较 | 第41-43页 |
| 2.4 季节调整方法最新成果 | 第43-47页 |
| 2.4.1 X13ARIMA-SEATS | 第43-45页 |
| 2.4.2 i Metrica | 第45-47页 |
| 第3章 季节调整方法的应用比较研究——基于中国月度CPI数据 | 第47-57页 |
| 3.1 数据选取及处理 | 第47-48页 |
| 3.2 我国CPI序列波动的描述性分析 | 第48页 |
| 3.3 三种季节调整方法模型处理和参数设置 | 第48-51页 |
| 3.3.1 X12ARIMA模型处理和参数设置 | 第49页 |
| 3.3.2 TRAMO-SEATS模型处理和参数设置 | 第49-50页 |
| 3.3.3 基于我国月度CPI数据的结构时间序列模型选择 | 第50-51页 |
| 3.4 三种季节调整方法的结果比较 | 第51-57页 |
| 第4章 总结和启示 | 第57-62页 |
| 4.1 总结 | 第57-59页 |
| 4.2 思考与建议 | 第59-61页 |
| 4.3 研究的不足和未来展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
