| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第12页 |
| 1.4 主要创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述与预备理论 | 第14-18页 |
| 2.1 文献综述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 碳市场与其它市场之间的溢出效应 | 第14-15页 |
| 2.1.2 碳市场间的溢出效应 | 第15页 |
| 2.1.3 碳市场的有效性 | 第15-16页 |
| 2.2 溢出效应理论 | 第16-18页 |
| 第3章 中国碳市场动态溢出效应与动态相关性的实证研究 | 第18-28页 |
| 3.1 数据选取与模型方法 | 第18-20页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第18页 |
| 3.1.2 模型选取 | 第18-20页 |
| 3.1.2.1 动态溢出效应模型—VAR-BEKK-MVGARCH模型 | 第18-19页 |
| 3.1.2.2 动态相关系数模型—DCC-MVGARCH模型 | 第19-20页 |
| 3.2 京深鄂沪碳市场的动态溢出效应分析 | 第20-25页 |
| 3.2.1 数据的描述性分析 | 第20-21页 |
| 3.2.2 动态均值溢出效应分析 | 第21-22页 |
| 3.2.3 动态波动溢出效应分析 | 第22-25页 |
| 3.3 京深鄂沪碳市场的动态相关性分析 | 第25-26页 |
| 3.3.1 碳市场间动态特征分析 | 第25页 |
| 3.3.2 动态相关系数图 | 第25-26页 |
| 3.4 结论和建议 | 第26-28页 |
| 第4章 中国碳市场与欧盟碳市场溢出效应的实证研究 | 第28-39页 |
| 4.1 数据选取与模型方法 | 第29-31页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第29页 |
| 4.1.2 模型选取 | 第29-31页 |
| 4.1.2.1 脉冲响应函数 | 第29-30页 |
| 4.1.2.2 方差分解 | 第30页 |
| 4.1.2.3 GED-GARCH模型 | 第30-31页 |
| 4.2 实证研究 | 第31-37页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第31-32页 |
| 4.2.2 ADF检验 | 第32页 |
| 4.2.3 脉冲响应函数分析 | 第32-33页 |
| 4.2.4 方差分解 | 第33-34页 |
| 4.2.5 GED-GARCH模型的参数估计结果 | 第34-37页 |
| 4.2.5.1 自相关检验 | 第34-35页 |
| 4.2.5.2 两市场GARCH模型的分析 | 第35-36页 |
| 4.2.5.3 市场间的波动溢出效应 | 第36-37页 |
| 4.3 结论与建议 | 第37-39页 |
| 第5章 中国碳市场碳价有效性研究 | 第39-46页 |
| 5.1 数据选取与模型方法 | 第39-41页 |
| 5.1.1 数据选取 | 第39页 |
| 5.1.2 模型方法 | 第39-41页 |
| 5.1.2.1 方差比检验(VR检验) | 第39-40页 |
| 5.1.2.2 消除趋势波动分析法(DFA分析法) | 第40-41页 |
| 5.2 京深鄂沪碳市场有效性的实证分析 | 第41-43页 |
| 5.2.1 京深鄂沪碳市场碳价及其收益率的描述性统计 | 第41-42页 |
| 5.2.2 碳价收益率分布特征 | 第42-43页 |
| 5.3 碳价收益率的有效性检验 | 第43-45页 |
| 5.3.1 方差比检验 | 第43-44页 |
| 5.3.2 DFA检验 | 第44-45页 |
| 5.4 结论与建议 | 第45-46页 |
| 第6章 研究结论、政策建议及研究展望 | 第46-48页 |
| 6.1 主要结论 | 第46-47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47页 |
| 6.3 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
