| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景及研究动机 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10页 |
| ·论文的逻辑结构 | 第10-11页 |
| ·论文的研究方法 | 第11页 |
| ·资料分析法 | 第11页 |
| ·调查研究法 | 第11页 |
| ·实证分析法 | 第11页 |
| ·论文的贡献和不足 | 第11-13页 |
| 第2章 金融机构资产负债管理 | 第13-26页 |
| ·金融机构资产负债管理 | 第13-14页 |
| ·资产管理 | 第13页 |
| ·负债管理 | 第13-14页 |
| ·资产负债管理 | 第14页 |
| ·金融机构资产负债管理的基本原理 | 第14-16页 |
| ·规模对称原理 | 第14页 |
| ·偿还期对称原理 | 第14-15页 |
| ·结构对称理论 | 第15页 |
| ·目标互补原理 | 第15页 |
| ·分散资产原理 | 第15-16页 |
| ·金融机构资产负债管理传统模型 | 第16-18页 |
| ·利率敏感资金缺口模型(Funding Gap Model) | 第16-17页 |
| ·持续期缺口模型(Duration Gap Model) | 第17-18页 |
| ·金融机构资产负债管理新兴模型 | 第18-21页 |
| ·改进型均值-方差下行风险模型 | 第18-19页 |
| ·离散时间多期模型 | 第19页 |
| ·连续时间模型 | 第19-20页 |
| ·随机规划模型 | 第20-21页 |
| ·银行资产负债管理方法及应用 | 第21-26页 |
| ·资金汇集法(The Pool Fund Approach) | 第21-22页 |
| ·资金分配法(The Asset-Allocation Approach) | 第22-23页 |
| ·差额管理法(The Balance management Approach) | 第23-25页 |
| ·线性规划法(The Linear Programming Approach) | 第25-26页 |
| 第3章 线性规划模型在泉州银行资产负债管理的应用 | 第26-48页 |
| ·信用风险水平限额内的盈利水平最大化模型 | 第26-36页 |
| ·市场风险水平限额内的盈利动态优化模型 | 第36-46页 |
| ·线性规划模型对于泉州银行资产负债管理的实际意义 | 第46-48页 |
| 第4章 泉州银行风险管理体系建设 | 第48-53页 |
| ·积极推进新资本协议实施，建立职能清晰、运作良好的风险管理体系 | 第48-49页 |
| ·以流程再造为契机，协调风险管理与业务发展关系 | 第49页 |
| ·逐步建立健全内部评级体系，扩大风险资本覆盖范围 | 第49-50页 |
| ·建立经济资本配置制度，加快业务发展和风险控制的平衡 | 第50-51页 |
| ·转变传统激励机制.引入以 RAROC 为核心的考核体系 | 第51页 |
| ·培育先进的风险管理文化，加强风险管理队伍建设 | 第51-53页 |
| 第5章 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录1 信用风险模型的约束公式标准化 | 第57-58页 |
| 附录2 信用风险模型的约束函数命令的变量函数 | 第58页 |
| 附录3 信用风险模型的限额函数 | 第58页 |
| 附录4 信用风险模型的M 文件 | 第58-59页 |
| 附录5 市场风险下的限额变量 | 第59-60页 |
| 附录6 市场风险下的M 文件 | 第60-61页 |
| 附录7 市场风险下的最优解 | 第61页 |
