| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 中央银行沟通的相关研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 央行沟通影响股票市场的理论分析综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 央行沟通影响股票市场的实证研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 本文创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 高频数据下央行沟通影响股票市场的理论分析 | 第21-29页 |
| 2.1 中央银行沟通的理论基础 | 第21-23页 |
| 2.1.1 中央银行沟通的内涵及分析 | 第21-22页 |
| 2.1.2 中央银行沟通有效性的理论基础 | 第22-23页 |
| 2.2 中央银行沟通影响股票市场的传导机制 | 第23-27页 |
| 2.2.1 基于公众预期管理的信号传导渠道 | 第24-26页 |
| 2.2.2 基于降低信息不对称的信息披露渠道 | 第26-27页 |
| 2.3 高频数据下央行沟通对股票市场的影响分析 | 第27-29页 |
| 2.3.1 央行沟通对股票市场的宣告效应 | 第27-28页 |
| 2.3.2 央行沟通对股票市场的日内效应 | 第28-29页 |
| 第3章 央行沟通与股市的指标测算及现状描述 | 第29-37页 |
| 3.1 我国中央银行沟通的量化与现状 | 第29-31页 |
| 3.1.1 我国中央银行沟通事件的确定与分类 | 第29-30页 |
| 3.1.2 我国中央银行沟通的最新进展及不足 | 第30-31页 |
| 3.2 我国股市日内高频数据的统计描述 | 第31-33页 |
| 3.2.1 绝对收益率的日内趋势 | 第31-32页 |
| 3.2.2 股票交易量的日内趋势 | 第32-33页 |
| 3.3 我国股票市场牛熊市的划定与分析 | 第33-37页 |
| 3.3.1 BB法划分股票市场牛熊市 | 第33-35页 |
| 3.3.2 我国股市运行周期结果分析 | 第35-37页 |
| 第4章 高频数据下央行沟通影响股票市场的实证分析 | 第37-49页 |
| 4.1 研究方法及模型 | 第37-39页 |
| 4.2 变量选取与数据来源 | 第39-40页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第40-49页 |
| 4.3.1 中央银行沟通影响股票市场的实证结果分析 | 第40-45页 |
| 4.3.2 考虑牛熊市的央行沟通对股市影响结果分析 | 第45-49页 |
| 第5章 央行沟通视角下促进股市有序发展的政策建议 | 第49-55页 |
| 5.1 强化中央银行沟通目标 | 第49-51页 |
| 5.1.1 提高中央银行沟通目标的精确度 | 第49-50页 |
| 5.1.2 维持中央银行沟通目标的连续性 | 第50-51页 |
| 5.2 创新中央银行沟通方式 | 第51-53页 |
| 5.2.1 创建多层次中央银行沟通方式与渠道体系 | 第51-52页 |
| 5.2.2 加强央行沟通与其他货币政策的协调配合 | 第52-53页 |
| 5.3 健全公众信息反馈机制 | 第53-55页 |
| 5.3.1 搭建公众信息反馈平台 | 第53页 |
| 5.3.2 提高公众金融专业素养 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |