沪深360指数的构建研究--基于覆盖全市场股票的视角
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第7-8页 |
| 1.3 主要创新与不足 | 第8-10页 |
| 1.3.1 主要创新 | 第8-9页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-17页 |
| 2.1 指数计算方法的研究 | 第10页 |
| 2.2 指数失真研究 | 第10-11页 |
| 2.3 新编指数研究 | 第11-12页 |
| 2.4 成份股选股标准之流动性研究 | 第12-13页 |
| 2.5 指数统计性质研究 | 第13-14页 |
| 2.6 指数预测研究 | 第14-15页 |
| 2.7 其他相关研究 | 第15-17页 |
| 第三章 建立统一股票市场指数的构想 | 第17-43页 |
| 3.1 选样标准 | 第17-18页 |
| 3.2 选取方法 | 第18-21页 |
| 3.2.1 样本空间 | 第18-19页 |
| 3.2.2 选样方法 | 第19-21页 |
| 3.3 基期、基点、计算方法 | 第21页 |
| 3.4 选股模型 | 第21-35页 |
| 3.4.1 描述性统计 | 第21-24页 |
| 3.4.2 主成分分析模型 | 第24-29页 |
| 3.4.3 因子分析模型 | 第29-35页 |
| 3.5 选股 | 第35-39页 |
| 3.6 沪深360指数的调整与修正 | 第39-43页 |
| 3.6.1 定期调整 | 第39-40页 |
| 3.6.2 临时调整 | 第40-41页 |
| 3.6.3 指数修正 | 第41-43页 |
| 第四章 沪深360指数的有效性验证 | 第43-48页 |
| 4.1 代表性验证 | 第43页 |
| 4.2 涨跌情况验证 | 第43-45页 |
| 4.3 风险与收益检验 | 第45-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
