我国商业银行风险承担对货币政策的实证研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·国外、国内的研究概况 | 第11-17页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-17页 |
| ·相关文献点评 | 第17页 |
| ·文章的内容结构与研究方法 | 第17-19页 |
| ·文章研究内容 | 第17-18页 |
| ·文章结构 | 第18-19页 |
| ·文章的研究方法 | 第19页 |
| ·文章创新之处 | 第19-21页 |
| 第2章 银行风险承担和货币政策的理论综述 | 第21-28页 |
| ·银行风险承担的理论综述 | 第21-23页 |
| ·银行风险的含义及种类 | 第21-22页 |
| ·银行风险承担行为的含义 | 第22-23页 |
| ·风险承担的代理变量 | 第23页 |
| ·货币政策的相关理论 | 第23-28页 |
| ·凯恩斯的货币政策传导机制理论 | 第24页 |
| ·弗里德曼的货币政策传导机制理论 | 第24-25页 |
| ·资产价格渠道理论 | 第25-28页 |
| 第3章 我国商业银行风险承担渠道及其作用机制 | 第28-33页 |
| ·我国货币政策的传导渠道 | 第28-30页 |
| ·资产负债表渠道 | 第28页 |
| ·银行信贷渠道 | 第28-29页 |
| ·银行风险承担渠道 | 第29页 |
| ·银行信贷渠道和风险承担渠道的区别 | 第29-30页 |
| ·我国银行风险承担渠道的作用机制 | 第30-33页 |
| ·四种作用机制 | 第30-31页 |
| ·我国银行风险承担渠道的作用机制 | 第31-33页 |
| 第4章 银行风险承担意愿对货币政策的实研究 | 第33-43页 |
| ·指标选取和样本数据分段 | 第33-35页 |
| ·货币政策变量选取 | 第33页 |
| ·银行风险承担的变量选取 | 第33-34页 |
| ·样本数据分段 | 第34-35页 |
| ·模型建立和模型分析 | 第35-43页 |
| ·理论模型分析 | 第35页 |
| ·样本数据的选择与处理 | 第35-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·协整检验 | 第37-38页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第38页 |
| ·VAR模型的估计 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第39-41页 |
| ·方差分解检验 | 第41-43页 |
| 第5章 政策建议 | 第43-46页 |
| ·研究结果 | 第43页 |
| ·提高货币政策效应的建议 | 第43-44页 |
| ·文章不足之处 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49页 |
