| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·后门股权假设 | 第12页 |
| ·后门权益理论的延仲——二期模型 | 第12-13页 |
| ·风险不敏感假说 | 第13-14页 |
| ·可转换债券的条款设计 | 第14-15页 |
| ·论文框架和研究方法 | 第15-17页 |
| ·论文框架 | 第15页 |
| ·论文的特点 | 第15页 |
| ·本文的不足之处 | 第15-17页 |
| 第2章 我国可转换债券市场的基本特征及现状 | 第17-25页 |
| ·可转换债券的基本特征 | 第17-21页 |
| ·可转换债券的基本概念 | 第17页 |
| ·可转换债券与其他融资产品的比较 | 第17-18页 |
| ·可转换债券的条款分析 | 第18-19页 |
| ·可转换债券的种类 | 第19-20页 |
| ·可转换债券的投资者分类 | 第20-21页 |
| ·我国可转换债券市场的现状 | 第21-25页 |
| ·可转债余额总量 | 第21页 |
| ·期限结构 | 第21页 |
| ·行业分类 | 第21-25页 |
| 第3章 可转换债的理论分析 | 第25-34页 |
| ·投资者的风险效用函数分析 | 第25-28页 |
| ·金融风险的定义与度量 | 第25页 |
| ·期望效用函数理论与风险规避 | 第25-26页 |
| ·Allais悖论及解释 | 第26-27页 |
| ·期望效用函数的扩展——考虑不确定性发生时间不同的情形 | 第27-28页 |
| ·可转换债券融资分析 | 第28-34页 |
| ·基本假设 | 第28-29页 |
| ·基于风险效用的可转换债券 | 第29-30页 |
| ·转换债券的定价问题 | 第30-33页 |
| ·对可转债的预测 | 第33-34页 |
| 第4章 理论的实证检验 | 第34-45页 |
| ·可转换债的相关分析 | 第34-35页 |
| ·可转债发行规模和其他融资的比较 | 第34页 |
| ·可转债的投资者类型分析 | 第34页 |
| ·公司规模对比情况 | 第34-35页 |
| ·可转债选择的Logit回归检验 | 第35-40页 |
| ·数据采集 | 第35页 |
| ·检验方法 | 第35页 |
| ·自变量因素之间的相关性检验 | 第35-37页 |
| ·回归模型的建立 | 第37-38页 |
| ·回归结果分析 | 第38-40页 |
| ·稳健性检验 | 第40页 |
| ·市盈率和投资者信心指数对可转债融资占比影响的实证研究 | 第40-45页 |
| ·数据来源与方法说明 | 第40-41页 |
| ·平稳性检验 | 第41页 |
| ·协整检验 | 第41-43页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第43-45页 |
| 第5章 结论与建议 | 第45-47页 |
| ·主要结论 | 第45页 |
| ·建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51页 |