| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·金融衍生工具概述 | 第9-10页 |
| ·障碍期权简介 | 第10-14页 |
| ·障碍期权定义及分类 | 第10-12页 |
| ·障碍期权定价的研究背景 | 第12-13页 |
| ·障碍期权定价模型的研究成果及意义 | 第13-14页 |
| ·连续平方障碍期权概要 | 第14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-16页 |
| 第2章 期权定价理论知识综述 | 第16-30页 |
| ·布朗运动 | 第16-19页 |
| ·随机过程 | 第16页 |
| ·Brown运动的定义及性质 | 第16-17页 |
| ·Brown运动的最大值联合分布 | 第17-19页 |
| ·条件数学期望 | 第19-21页 |
| ·数学期望的概念 | 第19页 |
| ·条件数学期望的概念及性质 | 第19-21页 |
| ·鞅理论知识 | 第21-24页 |
| ·离散鞅 | 第22页 |
| ·连续时间鞅 | 第22-24页 |
| ·随机分析 | 第24-29页 |
| ·伊藤积分 | 第24-25页 |
| ·伊藤公式 | 第25-27页 |
| ·等价概率测度 | 第27页 |
| ·测度变换 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 短期VASICEK利率下股价服从O-U过程的期权定价 | 第30-37页 |
| ·BLACK-SCHOLES定价公式 | 第30-31页 |
| ·模型假设 | 第31-32页 |
| ·O-U过程模型基本假设 | 第31-32页 |
| ·短期Vasicek利率模型基本假设 | 第32页 |
| ·欧式期权定价模型 | 第32-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 随机利率下股价遵循O-U过程的障碍期权定价 | 第37-43页 |
| ·障碍期权定价 | 第37-39页 |
| ·随机利率下股价服从O-U过程的障碍期权定价 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 随机利率下股价服从O-U过程的连续平方障碍期权定价 | 第43-51页 |
| ·平方期权定价公式 | 第44-45页 |
| ·平方障碍期权定价模型 | 第45-47页 |
| ·连续平方障碍期权定价模型 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
