| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-16页 |
| 第1章 导论 | 第16-42页 |
| ·研究背景和意义 | 第16-18页 |
| ·国内外文献综述 | 第18-30页 |
| ·商业银行资产结构优化的理论 | 第18-20页 |
| ·商业银行资产结构优化的方法 | 第20-24页 |
| ·商业银行资产结构优化的实证研究 | 第24-28页 |
| ·文献述评 | 第28-30页 |
| ·基本概念 | 第30-34页 |
| ·商业银行资产与分类 | 第30-32页 |
| ·本文涉及的其他概念 | 第32-34页 |
| ·本文的研究内容 | 第34-37页 |
| ·本文的方法和技术路线 | 第37-39页 |
| ·研究范围和数据 | 第37页 |
| ·本文的研究方法和技术路线 | 第37-39页 |
| ·预期的创新 | 第39-42页 |
| 第2章 商业银行资产结构优化的理论透析 | 第42-50页 |
| ·商业银行资产结构优化的理论基础 | 第42页 |
| ·本文的理论观点和实现目标 | 第42-44页 |
| ·资产结构优化的理论描述 | 第44-46页 |
| ·资产结构变动对收益和风险的影响机制 | 第46-48页 |
| ·资产结构的形成机制 | 第46-47页 |
| ·影响机制 | 第47-48页 |
| ·资产结构优化的标准 | 第48-50页 |
| ·收益最大化目标 | 第48-49页 |
| ·风险最小化目标 | 第49页 |
| ·收益与风险相对比率最大化目标 | 第49-50页 |
| 第3章 商业银行综合收益和综合风险测度 | 第50-80页 |
| ·商业银行收益和风险指标 | 第50-61页 |
| ·为什么要对收益和风险进行综合测度 | 第50页 |
| ·常用的商业银行收益和风险指标 | 第50-58页 |
| ·本文的收益和风险指标 | 第58-61页 |
| ·综合收益率和综合风险系数的测算方法 | 第61-65页 |
| ·模型选择 | 第61-63页 |
| ·加权方法选择 | 第63-64页 |
| ·各银行综合得分和各年度综合得分的计算 | 第64-65页 |
| ·综合收益率和综合风险系数实际测算 | 第65-76页 |
| ·样本与数据预处理 | 第66-67页 |
| ·主成分赋权法测算综合系数 | 第67-76页 |
| ·收益风险比测算 | 第76-80页 |
| ·收益风险比概念 | 第77页 |
| ·计算结果 | 第77-80页 |
| 第4章 商业银行资产的纯技术效应测度 | 第80-112页 |
| ·商业银行资产效应测度的思路和方法 | 第80-88页 |
| ·研究目的和范围 | 第80-81页 |
| ·常用的技术效应测度方法 | 第81-83页 |
| ·本文的测度思路和方法 | 第83-88页 |
| ·两种方法结果的差异性及其调整 | 第88页 |
| ·商业银行资产纯技术效应的实际测度 | 第88-96页 |
| ·样本选择和数据调整 | 第89页 |
| ·商业银行整体资产技术效应估计 | 第89-94页 |
| ·各银行分年度的资产技术效应估计 | 第94-96页 |
| ·估计结果的可比性调整与评价 | 第96-112页 |
| ·不同方法估计结果的差异性及其调整 | 第96-106页 |
| ·纯技术效应评价 | 第106-112页 |
| 第5章 收益和风险的三维效应指数设计与测算 | 第112-134页 |
| ·收益和风险的影响因素分解与指数设计 | 第112-120页 |
| ·收益和风险的影响因素分解 | 第112-113页 |
| ·指数设计原理 | 第113-116页 |
| ·三维效应总指数设计 | 第116-120页 |
| ·三维效应指数实际测算 | 第120-128页 |
| ·RAS法测算实际技术系数 | 第120-126页 |
| ·规模、结构和技术三维效应指数测算 | 第126-128页 |
| ·结果评价与分析 | 第128-134页 |
| ·银行整体分年度的表现 | 第128-130页 |
| ·各类银行对比分析 | 第130-134页 |
| 第6章 三维效应指数基础上的商业银行资产结构优化 | 第134-152页 |
| ·资产结构优化的理论模型设计 | 第134-139页 |
| ·理论优化模型设计 | 第134-138页 |
| ·模型求解 | 第138-139页 |
| ·银行资产结构的实际优化 | 第139-146页 |
| ·一般性问题 | 第139-140页 |
| ·实际模型及其约束 | 第140-142页 |
| ·实际优化及结果 | 第142-146页 |
| ·优化效果分析 | 第146-152页 |
| ·各银行资产结构优化的幅度 | 第146-147页 |
| ·结构优化对风险的影响 | 第147-148页 |
| ·结构优化对收益的影响 | 第148-149页 |
| ·结构优化对收益和风险关系的影响 | 第149-152页 |
| 第7章 结论与建议 | 第152-160页 |
| ·研究结论 | 第152-155页 |
| ·方法论总结 | 第152-153页 |
| ·实证结论 | 第153-155页 |
| ·建议 | 第155-159页 |
| ·确立以收益风险比最大化为整体目标的结构优化原则 | 第155-156页 |
| ·以科学方法优化资产结构,不断改善收益和风险的关系 | 第156-157页 |
| ·突出差异性,不同的银行采取不同的结构调整模式 | 第157-158页 |
| ·提高资产规模和技术效应,实现三维联合效应最大化 | 第158-159页 |
| ·研究展望 | 第159-160页 |
| 参考文献 | 第160-168页 |
| 致谢 | 第168-170页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第170页 |