国债期货跨期套利策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-18页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究内容及方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 期货跨期套利的一般原理 | 第18-27页 |
| ·套利 | 第18-20页 |
| ·套利的内涵 | 第18页 |
| ·套利的类型 | 第18-19页 |
| ·套利的基本策略 | 第19-20页 |
| ·理想条件下的跨期套利原理 | 第20-23页 |
| ·期货定价模型 | 第20-21页 |
| ·跨期套利原理 | 第21-23页 |
| ·现实中的跨期套利原理 | 第23-24页 |
| ·现实中套利与理想条件下的区别 | 第23页 |
| ·跨期套利的无套利区间 | 第23-24页 |
| ·现实中套利需要考虑的影响因素 | 第24-27页 |
| ·交易费用 | 第24-25页 |
| ·借款利率与贷款利率不同 | 第25页 |
| ·收益的不连续性和不确定性 | 第25页 |
| ·保证金比例 | 第25页 |
| ·期货与现货模拟之间的跟踪误差 | 第25-27页 |
| 第三章 我国国债期货跨期套利基本策略 | 第27-37页 |
| ·历史模拟法套利 | 第27-30页 |
| ·历史模拟法的核心思想 | 第27页 |
| ·历史模拟法的思路 | 第27-28页 |
| ·历史模拟法无套利区间模型 | 第28-30页 |
| ·最佳开仓点与最佳止损点 | 第30页 |
| ·统计法套利 | 第30-34页 |
| ·统计套利法的核心思想 | 第30-31页 |
| ·统计套利法的思路 | 第31-32页 |
| ·统计法的套利时机确定 | 第32-34页 |
| ·两种策略的比较 | 第34-35页 |
| ·策略的程序化 | 第35-37页 |
| ·程序的功能设计 | 第35页 |
| ·单次交易的流程图 | 第35-37页 |
| 第四章 我国国债期货跨期套利的实证分析 | 第37-48页 |
| ·样本选择 | 第37-38页 |
| ·合约类型选择 | 第37页 |
| ·数据选择 | 第37-38页 |
| ·影响因素参数设定 | 第38-40页 |
| ·交易费用 | 第38-39页 |
| ·借款利率 | 第39页 |
| ·保证金比例 | 第39页 |
| ·期现的跟踪误差及其他影响因素 | 第39-40页 |
| ·协整性检验 | 第40-42页 |
| ·历史模拟法的实证分析 | 第42-45页 |
| ·统计套利的实证分析 | 第45-48页 |
| 结论及展望 | 第48-50页 |
| 1、结论 | 第48-49页 |
| 2、展望 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第58-59页 |
| 一、发表的学术论文 | 第58页 |
| 二、主持和参与的课题 | 第58-59页 |
