| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| 第2章 风险模型 | 第11-17页 |
| ·风险过程 | 第11页 |
| ·积分微分方程 | 第11-12页 |
| ·鞅 | 第12-13页 |
| ·鞅测度变换 | 第13-14页 |
| ·破产时刻 | 第14-15页 |
| ·布朗运动模型的破产概率 | 第15-17页 |
| 第3章 破产条件下测度 | 第17-23页 |
| ·PDMP过程 | 第17-18页 |
| ·经典风险模型 | 第18-19页 |
| ·马尔可夫调节风险模型 | 第19-23页 |
| 第4章 两种状态模型 | 第23-31页 |
| ·两种状态模型 | 第23-24页 |
| ·Laplace变换 | 第24-25页 |
| ·破产概率 | 第25-28页 |
| ·数值实例 | 第28-31页 |
| 第5章 双泊松模型 | 第31-37页 |
| ·双泊松模型 | 第31-32页 |
| ·状态转换下双泊松模型 | 第32-35页 |
| ·双泊松模型的存活概率 | 第35-37页 |
| 第6章 结论与展望 | 第37-38页 |
| ·结论 | 第37页 |
| ·展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-42页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第42页 |