金融高频数据的波动率及跳跃研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1. 绪论	第8-16页
·研究背景	第8-9页
·国内外研究现状	第9-14页
·高频数据波动率的研究	第9-12页
·跳跃行为研究	第12-14页
·本文的研究内容与基本框架	第14-15页
·本文的研究内容	第14-15页
·本文研究的基本框架	第15页
·本章小结	第15-16页
2. 预平均已实现波动	第16-28页
·非重叠区间的预平均已实现波动	第16-24页
·不存在跳跃时的预平均已实现波动估计	第16-18页
·预平均已实现波动估计的渐近性质	第18-20页
·存在跳跃时的预平均已实现波动估计	第20页
·跳跃检验统计量	第20-22页
·最优抽样频率的研究	第22-24页
·重叠区间的预平均已实现波动	第24-27页
·预平均已实现波动估计	第24-26页
·预平均已实现波动估计的渐近性质	第26-27页
·最优抽样频率	第27页
·本章小结	第27-28页
3. Bootstrap (自助法)	第28-34页
·Bootstrap 简介	第28-29页
·Bootstrap 预平均已实现波动估计	第29-32页
·本章小结	第32-34页
4. 模拟研究与实证分析	第34-41页
·Bootstrap 的蒙特卡罗模拟	第34-36页
·实证分析	第36-40页
·本章小结	第40-41页
5. 总结和展望	第41-42页
·全文总结	第41页
·研究展望	第41-42页
致谢	第42-43页
参考文献	第43-48页
附录	第48-51页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果	第51页