贝叶斯LASSO在平稳时间序列模型中的应用及实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究意义及目标 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·内容框架 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-21页 |
| ·平稳时间序列基本方法 | 第15-17页 |
| ·LASSO发展及在时间序列的应用现状 | 第17-19页 |
| ·贝叶斯LASSO发展及其应用现状 | 第19-20页 |
| ·讨论 | 第20-21页 |
| 3 贝叶斯LASSO方法 | 第21-39页 |
| ·LASSO方法 | 第21-24页 |
| ·LASSO基本思想 | 第21-23页 |
| ·扩展LASSO方法(LASSO-LIKE方法) | 第23-24页 |
| ·贝叶斯基本原理 | 第24-33页 |
| ·贝叶斯思想 | 第24-26页 |
| ·贝叶斯估计方法 | 第26-27页 |
| ·计算方法 | 第27-33页 |
| ·贝叶斯LASSO方法 | 第33-39页 |
| ·拉普拉斯先验 | 第34-36页 |
| ·后验分布 | 第36-39页 |
| 4 平稳时间序列模型中贝叶斯LASSO的应用 | 第39-48页 |
| ·平稳时间序列模型 | 第39-43页 |
| ·AR模型 | 第39-41页 |
| ·ARMA模型 | 第41-42页 |
| ·ARCH模型类 | 第42-43页 |
| ·应用 | 第43-47页 |
| ·AR模型的处理 | 第44-45页 |
| ·ARMA模型的处理 | 第45页 |
| ·ARCH模型的处理 | 第45-47页 |
| ·讨论 | 第47-48页 |
| 5 算法及数据模拟 | 第48-64页 |
| ·算法和程序 | 第48-50页 |
| ·数据模拟 | 第50-63页 |
| ·AR模型中的模拟 | 第50-56页 |
| ·ARMA模型中的模拟 | 第56-60页 |
| ·ARCH模型中的模拟 | 第60-63页 |
| ·总结 | 第63-64页 |
| 6 实证研究 | 第64-72页 |
| ·实证背景 | 第64-65页 |
| ·背景 | 第64-65页 |
| ·波动率 | 第65页 |
| ·实证分析 | 第65-71页 |
| ·基本统计分析 | 第65-68页 |
| ·建模步骤 | 第68页 |
| ·结果 | 第68-71页 |
| ·讨论和总结 | 第71-72页 |
| 7 结论及研究展望 | 第72-75页 |
| ·总结与结论 | 第72-73页 |
| ·内容总结 | 第72页 |
| ·主要结论 | 第72-73页 |
| ·研究不足与展望 | 第73-75页 |
| ·研究不足 | 第73-74页 |
| ·研究展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 附录 | 第80-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
