| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·课题研究的意义 | 第8-11页 |
| ·自动化证券交易引起的争议 | 第8-10页 |
| ·课题研究的现实意义 | 第10-11页 |
| ·本文研究方法和章节安排 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法 | 第11页 |
| ·论文的章节安排 | 第11-12页 |
| ·本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 自动化证券交易及其基础理论 | 第13-21页 |
| ·自动化证券交易概述 | 第13-16页 |
| ·自动化证券交易的定义 | 第13-14页 |
| ·自动化证券交易的分类 | 第14页 |
| ·自动化证券交易的主要表现形式 | 第14-16页 |
| ·有效市场理论 | 第16-17页 |
| ·套利定价理论 | 第17-18页 |
| ·股票价格期现套利原理 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 第三章 自动化证券交易的现状分析 | 第21-34页 |
| ·自动化证券交易的发展状况 | 第21-26页 |
| ·自动化证券交易的起源 | 第21-22页 |
| ·自动化证券交易的整体情况 | 第22-24页 |
| ·自动化证券交易在国外发展现状 | 第24页 |
| ·自动化证券交易在国内发展现状 | 第24-26页 |
| ·国内外发展状况分析及存在的问题 | 第26-33页 |
| ·自动化证券交易在欧美蓬勃发展的原因 | 第26页 |
| ·国内应用自动化证券交易存在的主要问题 | 第26-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 基于套利定价的自动化证券交易模型 | 第34-49页 |
| ·套利定价理论在证券中的应用 | 第34-39页 |
| ·套利定价理论模型研究 | 第34-36页 |
| ·套利定价理论在自动化证券交易中的应用 | 第36-39页 |
| ·股指期货期现套利原理在证券中的应用 | 第39-48页 |
| ·期现套利原理 | 第39-42页 |
| ·指数现货实现方案及效果测算 | 第42-46页 |
| ·期现套利策略模型编制 | 第46页 |
| ·长城证券股指期货套利业务模式和盈利分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 交易模型在长城证券的应用 | 第49-59页 |
| ·自动化证券交易业务在长城证券的应用 | 第49-52页 |
| ·证券市场的有效性分析 | 第49页 |
| ·长城证券自动化证券交易业务简介 | 第49-52页 |
| ·长城证券 SUNGARD_ASTP 自动化证券交易系统 | 第52-56页 |
| ·长城证券自动化证券交易系统数学模型 | 第52-54页 |
| ·SUNGARD_ASTP 系统架构和功能简介 | 第54-56页 |
| ·长城证券套利交易实施效果分析 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 结论和展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |