基于Markov机制转换模型的中国外汇市场波动分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·论文的理论意义及使用价值 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·对Markov状态转移模型的研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文结构框架 | 第16-17页 |
| 2 人民币外汇市场动态分析 | 第17-23页 |
| ·人民币汇率的动态分析 | 第17-19页 |
| ·人民币汇率制度 | 第17-18页 |
| ·人民币汇率的变动情况 | 第18-19页 |
| ·人民币外汇衍生产品的动态分析 | 第19-22页 |
| ·外汇衍生产品 | 第19-20页 |
| ·人民币NDF报价的变动情况 | 第20-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 数据的处理及检验分析 | 第23-29页 |
| ·数据的处理 | 第23-25页 |
| ·平稳性检验 | 第23-24页 |
| ·数据处理 | 第24-25页 |
| ·数据统计性分析 | 第25-26页 |
| ·非线性检验 | 第26-28页 |
| ·BDS非线性检验 | 第26-27页 |
| ·非线性检验结果 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 4 模型估计与分析 | 第29-49页 |
| ·GARCH族模型的估计与分析 | 第29-33页 |
| ·GARCH族模型及其分布说明 | 第29-31页 |
| ·GARCH族模型估计结果 | 第31-33页 |
| ·MRS-GARCH模型的估计与分析 | 第33-41页 |
| ·Mrkove链的基本思想 | 第33页 |
| ·MRS-GARCH模型的理论介绍 | 第33-36页 |
| ·MRS-GARCH模型的估计方法 | 第36-37页 |
| ·MRS-GARCH模型估计结果 | 第37-41页 |
| ·模型拟合能力分析及评价 | 第41-46页 |
| ·模型拟合能力评价函数 | 第41-43页 |
| ·模型拟合能力分析 | 第43-46页 |
| ·最优模型的结果对比分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5 结论及政策建议 | 第49-53页 |
| ·结论 | 第49-51页 |
| ·政策和建议 | 第51页 |
| ·本文创新及未来的研究方向 | 第51-53页 |
| ·本文创新之处 | 第51-52页 |
| ·本文存在的不足及未来研究方向 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
