我国股票市场套利风险对股票错误定价的计量研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·研究思路及论文结构 | 第13-14页 |
| ·创新与不足 | 第14-16页 |
| 2 我国股票市场错误定价程度的测度方法 | 第16-22页 |
| ·基于相对估值法的错误定价测度方法——X1 | 第16-17页 |
| ·基于剩余收益模型的错误定价测度方法——X2 | 第17-18页 |
| ·基于X1和X2构建的错误定价指数——XI | 第18页 |
| ·套利风险的测度方法——AR1和AR3 | 第18-19页 |
| ·其他指标的相关说明 | 第19-22页 |
| ·BM | 第19页 |
| ·IVOL | 第19-20页 |
| ·RTR | 第20页 |
| ·其他数据 | 第20-22页 |
| 3 三类错误定价指标的有效性检验 | 第22-31页 |
| ·数据选取条件和数据来源 | 第22-23页 |
| ·基于Fama-Macbeth回归方法的计量检验 | 第23-31页 |
| ·Fama-Macbeth回归方法简介 | 第23页 |
| ·实证检验结果与分析 | 第23-31页 |
| 4 套利风险与错误定价相关性的实证研究 | 第31-43页 |
| ·理论分析 | 第31-32页 |
| ·描述性统计分析 | 第32-36页 |
| ·变量处理说明 | 第36-37页 |
| ·实证检验与结果 | 第37-42页 |
| ·原因分析 | 第42-43页 |
| 5 结论与建议 | 第43-45页 |
| ·研究结论 | 第43页 |
| ·建议 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
