期货合约动态投资策略研究--以沪铜和沪铝期货合约为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·研究背景和意义 | 第6-8页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·理论和实践意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第8-9页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| 第二章 相对收益定价模型 | 第10-20页 |
| ·研究问题透析 | 第10页 |
| ·CAPM 定价分析 | 第10-12页 |
| ·APT 定价分析 | 第12-14页 |
| ·RRM 建立 | 第14-15页 |
| ·RRM 用途分析 | 第15-20页 |
| 第三章 基于 RRM 的动态投资策略 | 第20-32页 |
| ·度势调仓策略理论依据 | 第20-21页 |
| ·度势调仓策略内容 | 第21-25页 |
| ·度势调仓策略风险和收益特征分析 | 第25-32页 |
| 第四章 动态投资策略实证分析 | 第32-46页 |
| ·数据的选取及数据统计特征分析 | 第32-35页 |
| ·数据来源与数据处理 | 第32页 |
| ·相关性分析 | 第32-33页 |
| ·波动性分析 | 第33-35页 |
| ·模型参数估计 | 第35-41页 |
| ·模拟方案选择 | 第35-40页 |
| ·RRM 参数估计 | 第40-41页 |
| ·度势调仓策略应用 | 第41-46页 |
| ·度势调仓策略决策 | 第41-42页 |
| ·投资策略风险对比 | 第42-43页 |
| ·投资策略收益对比 | 第43-46页 |
| 第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·研究结论 | 第46页 |
| ·创新之处 | 第46-47页 |
| ·未来展望 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 攻读学位期间发表学术论文及科研情况 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
