基于泛投资组合选择问题中学习交易算法的研究及其应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 第二章 泛投资组合选择问题 | 第10-16页 |
| ·问题建模与基本定义 | 第10-11页 |
| ·模型假设条件 | 第11页 |
| ·定常再调整策略B C R P | 第11-12页 |
| ·泛化性质 | 第12-16页 |
| 第三章 泛投资组合选择问题的相关学习交易策略算法 | 第16-21页 |
| ·追随领先者策略 | 第16-17页 |
| ·基于历史相似集的策略 | 第17-19页 |
| ·基于风险调整的策略 | 第19页 |
| ·基于时间序列预测的策略 | 第19-21页 |
| 第四章 改进的学习交易策略算法Bv | 第21-30页 |
| ·基于欧式距离判断历史相似集的B k策略 | 第21-22页 |
| ·基于相关系数判断历史相似集的CORN策略 | 第22-25页 |
| ·算法Bk及CORN的缺陷 | 第25-26页 |
| ·基于历史相似集判别方法改进的学习交易策略Bv | 第26-30页 |
| 第五章 学习交易策略Bv在中国股市应用分析与比较 | 第30-51页 |
| ·实证分析背景 | 第30页 |
| ·策略评价标准 | 第30-32页 |
| ·数据处理 | 第32-33页 |
| ·数值模拟 | 第33-34页 |
| ·收益分析 | 第34-36页 |
| ·风险分析 | 第36-39页 |
| ·统计检验结果分析 | 第39-40页 |
| ·参数敏感性分析 | 第40-43页 |
| ·交易成本敏感性分析 | 第43-49页 |
| ·实证分析结论 | 第49-51页 |
| 第六章 结论与研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录A | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 卷内备考表 | 第61页 |
