我国预期型外汇干预对汇率影响的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外相关研究 | 第11-14页 |
| ·国内相关研究 | 第14-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第15-16页 |
| ·创新与不足 | 第16-18页 |
| ·本文可能的创新之处 | 第16页 |
| ·本文存在的不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 预期型外汇干预的理论分析 | 第18-26页 |
| ·预期型外汇干预的基本理论 | 第18-19页 |
| ·预期型外汇干预突破理性预期假说 | 第19-20页 |
| ·预期型外汇干预对汇率影响的博弈分析 | 第20-25页 |
| ·预期型外汇干预的完全信息静态博弈模型 | 第20-23页 |
| ·预期型外汇干预的不完全信息动态博弈模型 | 第23-25页 |
| ·预期型外汇干预对汇率影响的模型修正 | 第25-26页 |
| 第3章 我国预期型外汇干预的历史回顾及其绩效分析 | 第26-38页 |
| ·我国外汇干预的历史回顾 | 第26-29页 |
| ·1994-1997年我国外汇干预的历史回顾 | 第26-27页 |
| ·1998-2000年我国外汇干预的历史回顾 | 第27-28页 |
| ·2001-2004年我国外汇干预的历史回顾 | 第28页 |
| ·2005-2010年我国外汇干预的历史回顾 | 第28-29页 |
| ·我国预期型外汇干预的绩效分析 | 第29-38页 |
| ·预期型外汇干预绩效的测算方法 | 第29-31页 |
| ·我国预期型冲销干预的微观绩效测算 | 第31-34页 |
| ·我国预期型冲销干预的宏观绩效分析 | 第34-38页 |
| 第4章 我国预期型外汇干预对汇率影响的实证研究 | 第38-52页 |
| ·模型选取与数据说明 | 第38-39页 |
| ·实证研究与结果分析 | 第39-52页 |
| ·单位根检验 | 第39-40页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第40-41页 |
| ·VAR模型稳定性检验 | 第41-42页 |
| ·长期均衡关系的协整检验 | 第42-43页 |
| ·标准化的协整向量 | 第43-45页 |
| ·脉冲响应函数 | 第45-49页 |
| ·方差分解 | 第49-52页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第52-54页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表学术论文目录 | 第59页 |
