我国证券市场复杂网络特性及仿真研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·引言 | 第11页 |
| ·本文的研究背景和意义 | 第11-16页 |
| ·本文的研究背景 | 第11-15页 |
| ·本文的研究意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-19页 |
| ·本文的研究内容与组织结构 | 第19-21页 |
| 第2章 复杂网络概述 | 第21-41页 |
| ·复杂网络研究历程 | 第21-24页 |
| ·随机图理论 | 第21-22页 |
| ·Milgram小世界实验 | 第22页 |
| ·弱连接的强度 | 第22-23页 |
| ·复杂网络研究的新纪元 | 第23-24页 |
| ·网络的图表示 | 第24-25页 |
| ·复杂网络研究的基本原理 | 第25-37页 |
| ·复杂网络的拓扑特性 | 第25-32页 |
| ·几种网络拓扑基本模型 | 第32-36页 |
| ·复杂网络的形成机制 | 第36-37页 |
| ·复杂网络研究的主要内容 | 第37-38页 |
| ·复杂网络拓扑结构的静态统计分析 | 第37-38页 |
| ·复杂网络的演化和机制模型 | 第38页 |
| ·复杂网络上的动力学研究 | 第38页 |
| ·金融复杂网络应用研究概述 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第3章 证券波动性与流动性网络的建立 | 第41-53页 |
| ·股票关联网络构建和其拓扑统计量 | 第42-44页 |
| ·网络的构建 | 第42-43页 |
| ·网络拓扑统计量 | 第43-44页 |
| ·实证研究过程及结果 | 第44-50页 |
| ·数据 | 第44-46页 |
| ·网络拓扑特征 | 第46-50页 |
| ·本章小结 | 第50-53页 |
| 第4章 基于复杂网络的证券市场仿真 | 第53-67页 |
| ·行为金融学与复杂网络 | 第53-56页 |
| ·红利之谜 | 第53页 |
| ·行为金融与红利之谜 | 第53-54页 |
| ·行为金融学与复杂网络的联系 | 第54-56页 |
| ·经济仿真模型概述 | 第56-57页 |
| ·CAS理论和SWARM简介 | 第57-58页 |
| ·CAS理论 | 第57页 |
| ·Swarm系统概述 | 第57-58页 |
| ·金融复杂网络仿真模型 | 第58-63页 |
| ·初级投资者 | 第58-60页 |
| ·技术投资者 | 第60-62页 |
| ·机构投资者 | 第62页 |
| ·噪音交易者 | 第62页 |
| ·市场交易机制 | 第62-63页 |
| ·虚拟仿真模型实现 | 第63-66页 |
| ·仿真实现 | 第63-64页 |
| ·宏观经济参数和模型仿真 | 第64-66页 |
| ·复杂网络特性和模型仿真 | 第66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第5章 结论及展望 | 第67-69页 |
| ·本文主要结论 | 第67-68页 |
| ·本文的不足及展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 致谢 | 第75-77页 |
| 附录 | 第77-82页 |
