| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 问题的提出及研究的意义 | 第11-15页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-15页 |
| ·就微观而言 | 第13-14页 |
| ·就宏观而言 | 第14-15页 |
| 2. 文献综述 | 第15-22页 |
| 3. VAR模型与计算方法简介 | 第22-26页 |
| 4. 我国人寿保险公司资产风险管理的现状以及VAR理论在其中应用的思路 | 第26-40页 |
| ·我国人寿保险公司资产风险管理的现状 | 第26-30页 |
| ·我国人寿保险公司资产风险管理的发展 | 第26-28页 |
| ·我国人寿保险公司资产风险分析 | 第28-30页 |
| ·VAR理论应用于人寿保险公司资产风险管理的思路 | 第30-40页 |
| ·资产风险管理 | 第31-37页 |
| ·绩效评估 | 第37-38页 |
| ·行业监管 | 第38-40页 |
| 5. VAR方法在应用中的局限性及其修正 | 第40-49页 |
| ·过量风险和回测模型 | 第40-44页 |
| ·过量风险 | 第40页 |
| ·回测模型 | 第40-42页 |
| ·回测模型的实践 | 第42-44页 |
| ·意外事件和稳定性风险与压力测试 | 第44-45页 |
| ·意外事件和稳定性风险 | 第44页 |
| ·压力测试 | 第44-45页 |
| ·改变头寸的风险 | 第45-46页 |
| ·转变风险 | 第46页 |
| ·数据错误风险 | 第46-47页 |
| ·模型风险 | 第47-49页 |
| 6. 人寿保险公司运用VAR方法管理资产风险的流程设计 | 第49-54页 |
| ·四项的设计 | 第49-52页 |
| ·改进投资资本市场的风险识别 | 第50页 |
| ·完善投资资本市场的风险度量 | 第50-51页 |
| ·优化投资风险的处理 | 第51页 |
| ·提高投资风险管理的评估水平 | 第51-52页 |
| ·两大设施 | 第52-54页 |
| ·完善的数据库体系 | 第52-53页 |
| ·加强补充情景分析和压力测试 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |