信用风险模型的分析与蒙特卡洛模拟
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1.绪论 | 第8-15页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·商业银行信用风险的度量 | 第9-13页 |
| ·传统信用风险的度量 | 第9-11页 |
| ·现代信用风险的度量 | 第11-13页 |
| ·本文研究的重点及文章的结构安排 | 第13-15页 |
| ·本文研究的重点 | 第13-14页 |
| ·文章主体结构安排及主要内容 | 第14-15页 |
| 2.一般信用风险的计算及模拟 | 第15-24页 |
| ·信用风险的度量 | 第15-16页 |
| ·信用风险的广义理解 | 第15-16页 |
| ·信用风险的度量 | 第16页 |
| ·组合风险价值的度量 | 第16-17页 |
| ·贷款组合风险价值的蒙特卡洛模拟 | 第17-19页 |
| ·数据的准备 | 第18页 |
| ·违约事件的模拟 | 第18-19页 |
| ·信用损失分布模拟 | 第19页 |
| ·组合风险价值分析 | 第19页 |
| ·实例分析 | 第19-24页 |
| ·问题的提出 | 第20-21页 |
| ·模型求解 | 第21-23页 |
| ·结论 | 第23-24页 |
| 3.CREDITMETRICS信用风险模型分析 | 第24-35页 |
| ·CREDITMETRICS模型国内外研究简介 | 第24-26页 |
| ·CREDITMETRICS模型理论 | 第26-30页 |
| ·信用等级转移 | 第26-27页 |
| ·违约相关系数矩阵 | 第27页 |
| ·确定贷款的远期价值 | 第27-30页 |
| ·贷款组合期末价值的蒙特卡洛模拟 | 第30-31页 |
| ·实例模拟 | 第31-34页 |
| ·结论 | 第34-35页 |
| 4.KMV信用风险模型分析 | 第35-49页 |
| ·KMV模型的国内外研究 | 第35-37页 |
| ·KMV模型理论 | 第37-41页 |
| ·模型假设 | 第38页 |
| ·预期违约率的计算 | 第38-41页 |
| ·实证研究 | 第41-49页 |
| ·参数设定 | 第41-43页 |
| ·数据收集 | 第43-47页 |
| ·结论 | 第47-49页 |
| 5.四种信用风险模型的比较分析 | 第49-57页 |
| ·CPV模型和CREDITRISK~+模型的简介 | 第49-52页 |
| ·CPV模型 | 第49-50页 |
| ·CreditRisk~+模型 | 第50-52页 |
| ·各种信用风险模型的比较分析 | 第52-55页 |
| ·模型分类比较 | 第52-53页 |
| ·四大信用风险模型在我国的适用性分析 | 第53-55页 |
| ·结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |
