| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8页 |
| ·资产配置的重要性 | 第8-11页 |
| ·资产配置理论文献综述 | 第11-18页 |
| ·马科维茨模型理论前提 | 第11-13页 |
| ·马科维茨模型 | 第13-16页 |
| ·马科维茨模型的发展 | 第16-18页 |
| ·本文研究思路及研究框架 | 第18-20页 |
| 2 存在无风险借贷但不允许卖空交易下风险资产最优组合模型 | 第20-27页 |
| ·存在无风险借贷下风险资产最优组合的模型 | 第20-22页 |
| ·存在无风险借贷下的资产组合边界 | 第20-21页 |
| ·存在无风险借贷下风险资产最优组合模型 | 第21-22页 |
| ·存在无风险借贷但不允许卖空交易下风险资产最优组合模型 | 第22页 |
| ·模型的优化求解 | 第22-27页 |
| ·目标函数转化为求解方程组 | 第22-24页 |
| ·利用库恩—塔克条件将模型转化为线性方程组 | 第24-27页 |
| 3 三种类型基金的月收益率预测 | 第27-41页 |
| ·时间序列预测模型 | 第27页 |
| ·ARMA模型 | 第27-32页 |
| ·ARMA模型的一般形式 | 第28-29页 |
| ·运用ARMA模型预测的步骤 | 第29-32页 |
| ·收益率预测模型的建立 | 第32-41页 |
| ·研究样本选择与数据说明 | 第32页 |
| ·收益率时间序列特征分析 | 第32-35页 |
| ·建立ARMA模型 | 第35-38页 |
| ·模型检验 | 第38-40页 |
| ·收益率预测 | 第40-41页 |
| 4 三种类型基金的类别配置研究 | 第41-47页 |
| ·三种类型基金的最优组合模型求解 | 第41-43页 |
| ·配置比例的修正 | 第43-45页 |
| ·收益率比较 | 第45页 |
| ·配置效果检验 | 第45-47页 |
| 5 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录A 三种类型基金的原始月收益数据 | 第51-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |