| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第8-9页 |
| 2 准备知识 | 第9-12页 |
| ·Bellman原理 | 第9页 |
| ·随机动态规划原理 | 第9-12页 |
| 3 Merton问题 | 第12-18页 |
| ·一个风险资产,一个无风险资产 | 第12-14页 |
| ·多个风险资产,一个无风险资产 | 第14-18页 |
| 4 带期权的最优投资消费问题 | 第18-25页 |
| ·一个风险资产,一个无风险资产,一个欧式看涨期权 | 第18-21页 |
| ·多个风险资产,一个无风险资产,一个欧式看涨期权 | 第21-25页 |
| 5 套期保值策略 | 第25-29页 |
| ·一个风险资产,一个无风险资产,一个欧式看涨期权 | 第25-26页 |
| ·多个风险资产,一个无风险资产,一个欧式看涨期权 | 第26-29页 |
| 6 两种策略的比较 | 第29-30页 |
| 7 结语 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第33页 |