VaR方法在股市风险分析中的实证研究--基于ARMA-GARCH模型

摘要	第1-6页
Abstracts	第6-10页
1. 绪论	第10-16页
·研究的背景和意义	第10-12页
·国内外研究现状	第12-14页
·本文的研究研究方法和框架与结构	第14-16页
·本文的研究方法	第14-15页
·本文的研究框架与结构	第15-16页
2. 股票市场风险的概述	第16-25页
·风险与股票市场的风险	第16-17页
·风险的含义	第16-17页
·股票市场的风险含义	第17页
·股票市场的风险的来源	第17-19页
·股票市场风险的分类	第19-22页
·系统风险	第19-21页
·非系统风险	第21-22页
·我国股票市场的现状	第22-25页
3. 股票市场风险的度量方法	第25-37页
·股票市场风险测量技术的演变	第25-27页
·VAR模型的基本原理	第27-30页
·VAR估计的参数方法	第30-33页
·正态分布	第30-33页
·VAR的回测检验(BACK-TESTING)	第33-37页
4. VAR模型的实证分析与比较	第37-51页
·实证的样本和数据	第37-41页
·样本的选取和说明	第37-38页
·对样本数据的基本分析	第38-41页
·基于正态分布的VAR估计的实证分析	第41-42页
·基于ARMA-GARCH的VAR估计的实证分析	第42-47页
·失败频率检验分析	第47-48页
·实证结果分析及经济意义	第48-51页
5. 展望	第51-53页
参考文献	第53-57页
后记	第57-58页
致谢	第58-59页
攻读学位期间发表的学术论文	第59页