全面风险管理在我国证券公司的运用研究--以DW证券公司为例
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·论文结构 | 第12-15页 |
| 第2章 文献综述及研究的理论基础 | 第15-25页 |
| ·文献综述 | 第15-19页 |
| ·有关金融风险和证券公司风险定义与特征的研究 | 第15-16页 |
| ·有关证券公司风险管理的研究 | 第16-17页 |
| ·有关证券公司全面风险管理的研究 | 第17-19页 |
| ·本文对相关研究文献的评价 | 第19页 |
| ·证券公司风险管理研究的理论基础与管理工具 | 第19-25页 |
| ·IOSCO 关于证券公司风险管理的理论 | 第19-20页 |
| ·全面风险管理的理论 | 第20-21页 |
| ·证券公司风险管理工具与风险评估方法 | 第21-25页 |
| 第3章 中外证券公司风险管理状况及启示 | 第25-33页 |
| ·国外证券公司风险管理状况 | 第25-28页 |
| ·国外证券公司风险管理的发展历程 | 第25-26页 |
| ·高盛公司的风险管理模式 | 第26-27页 |
| ·雷曼破产案的风险启示 | 第27-28页 |
| ·国内证券公司风险管理状况 | 第28-31页 |
| ·国内证券公司风险管理的发展历程 | 第28-29页 |
| ·国内证券公司风险管理当前情况 | 第29-30页 |
| ·南方证券破产案例及教训 | 第30-31页 |
| ·中外证券公司情况对比及风险管理启示 | 第31-33页 |
| ·中外证券公司风险管理情况对比 | 第32页 |
| ·对我国证券公司风险管理的启示 | 第32-33页 |
| 第4章 证券公司全面风险管理构架 | 第33-42页 |
| ·COSO 的内部控制框架和全面风险管理框架 | 第33-36页 |
| ·COSO 内部控制框架 | 第33-34页 |
| ·COSO 全面风险管理框架 | 第34-35页 |
| ·COSO 全面风险管理框架与企业经营管理的关系 | 第35-36页 |
| ·我国证券公司全面风险管理框架 | 第36-40页 |
| ·目标和原则 | 第36-37页 |
| ·框架的构成要素 | 第37-40页 |
| ·全面风险管理框架的实施与评估 | 第40-42页 |
| 第5章 DW 证券公司的全面风险管理实例 | 第42-76页 |
| ·DW 证券公司基本情况 | 第42-45页 |
| ·DW 证券公司概况 | 第42-43页 |
| ·DW 公司风险管理概况 | 第43页 |
| ·DW 公司面临的主要风险 | 第43-45页 |
| ·DW 证券公司全面风险管理实施情况 | 第45-59页 |
| ·DW 公司完善控制环境 | 第45-49页 |
| ·DW 公司明确管理目标与原则 | 第49-50页 |
| ·DW 公司对风险识别、评估、应对与控制的实现 | 第50-57页 |
| ·信息与沟通 | 第57-58页 |
| ·内部监督 | 第58-59页 |
| ·对 DW 证券公司全面风险管理的评估 | 第59-72页 |
| ·层次分析法对DW 公司的测评 | 第60-65页 |
| ·分类监管评价法对DW 公司的测评 | 第65-68页 |
| ·风险控制指标和压力测试法对DW 公司的测试 | 第68-72页 |
| ·DW 证券公司全面风险管理开展情况的小结 | 第72-76页 |
| ·DW 证券公司全面风险管理的成效 | 第72-73页 |
| ·DW 证券公司开展全面风险管理存在的问题 | 第73-74页 |
| ·DW 证券公司全面风险管理需进一步完善的方面 | 第74-76页 |
| 第6章 研究结论和展望 | 第76-78页 |
| ·本文回顾 | 第76页 |
| ·研究结论 | 第76-77页 |
| ·研究展望 | 第77-78页 |
| 主要参考文献 | 第78-80页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
