跳—扩散模型下重置期权的定价以及最优重置策略

摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
致谢	第7-11页
第一章 引言	第11-13页
第二章 预备知识	第13-19页
·期权相关知识	第13-15页
·期权定义及要素	第13页
·期权的分类	第13-14页
·期权价格的构成	第14页
·影响期权价格的因素	第14-15页
·随机过程相关知识	第15-19页
·泊松过程	第15页
·鞅	第15-16页
·Brown运动	第16-17页
·伊藤随机过程及伊藤定理	第17页
·Girsanov定理	第17-19页
第三章 跳扩散模型下重置期权的定价	第19-34页
·前言	第19-20页
·模型假设及跳扩散模型下的测度变换	第20-23页
·模型假设	第20-21页
·跳扩散模型下的测度变换	第21-23页
·跳扩散模型下重置期权的定价	第23-32页
·重置时间随机的重置期权的定价初探	第32-34页
第四章 期权定价中最优投资问题与算法	第34-41页
·粒子群算法	第34-35页
·基于B-S模型的最优策略	第35-38页
·问题描述	第35页
·基于粒子群的期权定价最优策略	第35-36页
·算法描述	第36-37页
·实验	第37-38页
·重置期权下的最优策略问题	第38-41页
总结	第41-42页
参考文献	第42-44页
作者攻读硕士期间完成的论文	第44页