| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·期权定义和分类 | 第6-8页 |
| ·期权定价的数值方法 | 第8-10页 |
| ·本文的主要研究工作及安排 | 第10-11页 |
| 第二章 期权模型 | 第11-26页 |
| ·期权定价的早期模型 | 第11-12页 |
| ·Black-Scholes方程的背景 | 第12-13页 |
| ·期权定价的近期发展 | 第13-16页 |
| ·名词及对应的符号表示 | 第16页 |
| ·股票价格行为描述 | 第16-21页 |
| ·改进的RAPM模型的简单引入 | 第21-26页 |
| 第三章 谱方法求解改进的RAPM模型 | 第26-33页 |
| ·谱配点方法求解非线性Black-Scholes方程 | 第26-28页 |
| ·利用改进的RAPM模型解释波动率微笑 | 第28页 |
| ·期权的实际应用 | 第28-31页 |
| ·对金融资产定价理论的展望 | 第31-33页 |
| 第四章 总结与展望 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36页 |