| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第8-11页 |
| ·研究内容和结构框架 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点及不足 | 第13-15页 |
| 第2章 利率期限结构与货币政策关系的相关理论和文献综述 | 第15-31页 |
| ·利率期限结构理论 | 第15-23页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第15-19页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第19-23页 |
| ·利率期限结构与货币政策的关系 | 第23-31页 |
| ·货币政策概述 | 第23-25页 |
| ·利率期限结构包含未来通货膨胀信息 | 第25-28页 |
| ·货币政策对利率期限结构的影响 | 第28-31页 |
| 第3章 基于Nelson-Siegel模型构建我国利率期限结构 | 第31-44页 |
| ·运用Nelson-Siegel模型构建利率期限结构的基本原理 | 第31页 |
| ·样本选取与说明 | 第31-32页 |
| ·参数估计和数据处理 | 第32-33页 |
| ·实证结果和分析 | 第33-44页 |
| ·拟合效果检验 | 第33-35页 |
| ·预测效果检验 | 第35-44页 |
| 第4章 利率期限结构在制定抑制通货膨胀货币政策方面的应用 | 第44-53页 |
| ·利率期限结构包含未来通货膨胀信息的模型构建 | 第44-45页 |
| ·样本选取与说明 | 第45页 |
| ·数据预处理和计算 | 第45-48页 |
| ·实证结果与分析 | 第48-53页 |
| 第5章 货币政策对利率期限结构变动影响实证分析 | 第53-65页 |
| ·货币政策对利率期限结构变动影响的VAR模型构建 | 第53-54页 |
| ·指标选取与说明 | 第54-55页 |
| ·数据处理和计算 | 第55-57页 |
| ·实证结果与分析 | 第57-65页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-73页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
