| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·论文的基本思路及主要内容 | 第11-13页 |
| ·基本思路 | 第11页 |
| ·论文的结构和主要内容内容 | 第11-13页 |
| 2 证券组合的均值—方差模型研究 | 第13-40页 |
| ·均值—方差准则与证券组合选择 | 第13-15页 |
| ·最优证券组合的结构特征 | 第15-24页 |
| ·期望效用最大化的证券组合结构特征 | 第16-19页 |
| ·有效证券组合 | 第19-23页 |
| ·最优证券组合结构特征的经济意义 | 第23-24页 |
| ·确定证券组合投资有效边界的参数线性规划方法 | 第24-32页 |
| ·模型和算法 | 第25-27页 |
| ·有效边界形状 | 第27-29页 |
| ·进一步推广 | 第29-30页 |
| ·切点证券组合的确定 | 第30-32页 |
| ·不允许卖空条件下证券组合投资决策方法——树形算法 | 第32-40页 |
| ·冗余证券及其判断条件 | 第33-34页 |
| ·改进的不允许卖空条件下证券组合投资决策的树形算法 | 第34-35页 |
| ·多选少模型及其算法 | 第35-40页 |
| 3 期权风险度量方法(VaR) | 第40-48页 |
| ·VaR方法概述 | 第40-43页 |
| ·VaR定义 | 第40页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第40-43页 |
| ·VaR计算期权风险的基本方法 | 第43-45页 |
| ·解析法 | 第43页 |
| ·参数法 | 第43-44页 |
| ·非参数法 | 第44-45页 |
| ·VaR计算的准确性检验 | 第45-48页 |
| ·数据分布的检验 | 第45-46页 |
| ·对实际损益覆盖程度的检验 | 第46-48页 |
| 4 基于VAR的无卖空证券组合模型 | 第48-54页 |
| ·引入VaR约束的马柯维茨均值—方差模型 | 第48-50页 |
| ·模型的几何求解方法 | 第50-53页 |
| ·基于VAR的无卖空证券组合投资决策方法——树形算法 | 第53-54页 |
| 5 实证研究 | 第54-65页 |
| ·基于沪深两市股票的实证研究 | 第54-63页 |
| ·允许卖空时证券组合分析 | 第54-59页 |
| ·不允许卖空时证券组合分析 | 第59-63页 |
| ·卖空对于投资组合结果影响的分析 | 第63-65页 |
| 6 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
