| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 一 前言 | 第6-7页 |
| （一） 研究背景 | 第6页 |
| （二） 研究问题的提出 | 第6-7页 |
| 二 国内外对该问题的主流研究观点回顾 | 第7-9页 |
| （一） 对股指期货价格发现概念的界定 | 第7页 |
| （二） 对股指期货价格发现作用的实证分析回顾 | 第7-9页 |
| 三 本文的研究方法 | 第9-12页 |
| （一） Granger 因果检验 | 第9-10页 |
| （二） 平稳的定义及其检验 | 第10页 |
| （三） 协整的定义及其检验 | 第10-12页 |
| 四 世界主要股指期货对股指价格影响的实证分析 | 第12-17页 |
| （一） 数据的搜集整理说明 | 第12页 |
| （二） 标普500（S&P 500）指数期货与现货价格关系的实证分析 | 第12-13页 |
| （三） 金融时报100（FTSE 100）期货与现货价格关系的实证分析 | 第13-16页 |
| （四） 日经225（Nikkei 225）指数期货与现货价格关系的实证分析 | 第16-17页 |
| 五 结论 | 第17-22页 |
| （一） 股指期货与股指间的领先落后关系 | 第17页 |
| （二） 产生领先落后关系的原因分析 | 第17-19页 |
| （三） 对我国即将推出股指期货的预测和建议 | 第19-20页 |
| （四） 本文的贡献与不足 | 第20-22页 |
| 参考文献 | 第22-24页 |
| 附录一 数据搜集与整理 | 第24-27页 |
| 附录二 实证分析结果 | 第27-31页 |
| （一） 标普500（S&P 500）指数期货与现货价格关系的检验结果 | 第27-28页 |
| （二） 金融时报100（FTSE 100）期货与现货价格关系的检验结果 | 第28-29页 |
| （三） 日经225（Nikkei 225）指数期货与现货价格关系的检验结果 | 第29-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |
| 详细摘要 | 第32-40页 |
